BFGS-Verfahren

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Beispiellauf des BFGS-Verfahrens mit der Rosenbrock-Funktion ("Bananenfunktion")

Das Broyden-Fletcher–Goldfarb-Shanno (BFGS) Verfahren ist ein numerisches Verfahren zur Lösung von nichtlinearen Optimierungsproblemen. Das Verfahren wurde von den Mathematikern Broyden, Fletcher, Goldfarb und Shanno im Jahre 1970 unabhängig voneinander entwickelt und in vier wissenschaftlichen Artikeln publiziert.

Es gehört zu der Gruppe der Quasi-Newton-Verfahren. Als solches vermeidet es die direkte Berechnung der Hesse-Matrix, indem es die Hesse-Matrix iterativ approximiert.

Literatur[Bearbeiten]