Endogenität

Endogenität (von „endogen“) bedeutet in der Regressionsanalyse, dass ein Zusammenhang zwischen den erklärenden (unabhängigen) Variablen und der Störgröße besteht. Eine endogene erklärende Variable korreliert mit dem Störterm. Das heißt, dass die Kovarianz der erklärenden Variablen und der Störgröße ungleich null ist:

$Cov(u_k,x_{jk}) \ne 0$

Es ist wichtig, dass möglichst keine Endogenität vorliegt, denn sonst sind die Schätzer inkonsistent, die Schätzung wird verzerrt. Um Endogenität zu prüfen, gibt es Endogenitätstests wie den Hausman-Test.

Liegt es daran, dass relevante Variablen vernachlässigt wurden, spricht man von underfitting, bei zu vielen erklärenden Variablen von overfitting. Eine mögliche Abhilfe ist die Verwendung eines Fixed-Effects-Schätzers in Verbindung mit Paneldaten. Weitere oft verwendete Techniken sind Instrumentvariablen und die Regressions-Diskontinuitäts-Analyse.