Brownsche Brücke

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Zwei unabhängige brownsche Brücken mit Zeithorizont 1. Als marginales Konfidenzintervall ist grau die doppelte Standardabweichung (Ellipse) mit angegeben

Eine brownsche Brücke ist ein spezieller stochastischer Prozess, der aus dem Wiener-Prozess (auch brownsche Bewegung genannt) hervorgeht. Im Gegensatz zu diesem hat sie aber einen endlichen Zeithorizont mit einem deterministischen (also nicht zufälligen) Endwert, der im Normalfall gleich dem Startwert ist. Die brownsche Brücke wird zur Modellierung von zufälligen Entwicklungen in Daten verwendet, deren Wert aber zu zwei Zeitpunkten bekannt ist.

Definition[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Sei ein Standard-Wiener-Prozess und ein fest gewählter Zeitpunkt. Dann heißt der Prozess

brownsche Brücke der Länge . Der einzige Unterschied besteht also darin, dass darauf bedingt wird, dass zum Zeitpunkt wieder zur null zurückkehrt. Also ist die Wahrscheinlichkeitsverteilung von zu jedem Zeitpunkt gegeben durch die bedingte Wahrscheinlichkeit

.

Insbesondere gilt natürlich . Daher auch der Name des Prozesses: Es wird eine Brücke zwischen 0 und geschlagen, wo man dann wieder „festen Boden unter den Füßen“ hat.

Eigenschaften[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Einige fundamentale Eigenschaften des Wiener-Prozesses bleiben beim Übergang zur brownschen Brücke erhalten, andere jedoch gehen verloren:

  • Die brownsche Brücke hat fast sicher überall stetige, nirgends differenzierbare Pfade.
  • Die Erwartungswertfunktion der brownschen Brücke ist konstant .
  • Die Kovarianzfunktion ist .

Insbesondere gilt also für die Varianz: .

  • Die brownsche Brücke ist ein Markow-Prozess, aber im Gegensatz zur brownschen Bewegung weder Lévy-Prozess noch Martingal.
  • Die brownsche Brücke ist ein Gauß-Prozess, also durch die obige Erwartungswert- und Kovarianzfunktion bereits eindeutig bestimmt.

Simulation[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Zur Simulation einer brownschen Brücke stehen einem prinzipiell dieselben Möglichkeiten zur Verfügung wie beim Wiener-Prozess, denn aus einem Wiener-Prozess lässt sich durch eine brownsche Brücke mit Zeithorizont gewinnen. Man kann also einfach eine brownsche Bewegung bis zum Zeitpunkt simulieren und dann mit obiger Transformation in eine brownsche Brücke umwandeln.

Es bestehen aber noch andere Möglichkeiten: Wird die brownsche Bewegung mittels einer dyadischen Zerlegung (verwirrenderweise wird diese Methode oft ebenfalls als brownsche Brücke bezeichnet) oder Spektralzerlegung erzeugt, so kann man dort einfach den ersten Schritt weglassen, der den Endpunkt bestimmt, und man erhält dann automatisch eine brownsche Brücke. Im Falle der Spektralzerlegung würde die Darstellung also

lauten, wobei unabhängig standardnormalverteilt sind.

Verallgemeinerungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

  • Alternativ zur obigen Definition, die garantiert, ist es auch möglich, für jedes beliebige durch
eine Brücke zu definieren, die auf einem beliebigen, vorher festgelegten Niveau endet (bildlich gesprochen wird dabei aus der Brücke eine Rampe). Die dazugehörige Transformation lautet dann .
  • Zusätzlich kann man die ursprüngliche brownsche Bewegung auch mit einer beliebigen Volatilität versehen (siehe hierzu: verallgemeinerter Wiener-Prozess). :Die Formeln für Erwartungswert und Kovarianz lauten dann
beziehungsweise
.
Interessanterweise hat also keinen Einfluss auf den Erwartungswert und c keinen auf die Kovarianz. Ein eventueller Drift in der brownschen Bewegung würde die Verteilung des Prozesses überhaupt nicht beeinflussen.