Charakteristische Funktion (Mathematik)

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Die charakteristische Funktion (auch Indikatorfunktion genannt) ist eine Funktion in der Mathematik, die sich dadurch auszeichnet, dass sie nur ein oder zwei Funktionswerte annimmt. Sie ermöglicht es, komplizierte Mengen mathematisch präzise zu fassen und auf ihnen Funktionen wie zum Beispiel die Dirichlet-Funktion zu definieren.

Definition[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

zweidimensionale Indikatorfunktion einer Untermenge eines Quadrates

In der Literatur finden sich mehrere Schreibweisen für die charakteristische Funktion. Neben der hier verwendeten mittels sind ebenfalls die Schreibweisen und gebräuchlich.[1]

Reellwertige charakteristische Funktion[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Gegeben sei eine Grundmenge und eine Teilmenge . Die Funktion definiert durch

heißt dann die charakteristische Funktion oder Indikatorfunktion der Menge . Die Zuordnung liefert eine Bijektion zwischen der Potenzmenge und der Menge aller Funktionen von in die Menge

Erweiterte charakteristische Funktion[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

In der Optimierung wird die charakteristische Funktion teils als erweiterte Funktion definiert. Hier heißt dann die Funktion definiert durch

die charakteristische Funktion oder Indikatorfunktion der Menge . Sie ist eine echte Funktion wenn nicht leer ist.

Partielle charakteristische Funktion[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Bei der Bildung der partiellen charakteristischen Funktion wird die Definitionsmenge auf eingeschränkt; im Sinne von partiellen Funktionen kann man sie also wie folgt beschreiben:

Verwendung der unterschiedlichen Definitionen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die reellwertige charakteristische Funktion wird häufig in der Integrationstheorie und in der Stochastik verwendet, da sie es ermöglicht, anstelle der Funktion über die Menge zu integrieren die Funktion über die Grundmenge zu Integrieren. Dies erspart oft die Verwendung von Fallunterscheidungen. Ein Beispiel dieser Anwendung ist einen Abschnitt weiter unten Angegeben.

Die erweiterte charakteristische Funktion wird in der Optimierung verwendet, um Funktion auf Teilbereiche einzuschränken, auf denen sie gewisse gewünschte Eigenschaften wie z.B. Konvexität besitzen oder um Restriktionsmengen zu modellieren.

Die partielle charakteristische Funktion findet Verwendung in der Berechenbarkeitstheorie.

Verwendung zur Berechnung von Erwartungswert, Varianz und Kovarianz[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Für einen gegebenen Wahrscheinlichkeitsraum und ist die Indikatorfunktion welche definiert ist durch wenn und ansonsten ist eine Zufallsvariable. Für sie gilt:

Erwartungswert:
Varianz:
Kovarianz:

Man sieht: Die Varianz von ist maximal im Fall und zwei Indikatorvariablen sind genau dann unkorreliert, wenn die zugehörigen Ereignisse stochastisch unabhängig sind.

Siehe auch[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Literatur[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Anmerkungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

  1. Die Bezeichnung wird aber auch für die Identitätsrelation bzw. -abbildung verwendet und kann daher leicht zu Verwechselungen führen.