Inverse Iteration

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Die inverse Iteration ist ein numerisches Verfahren zur Berechnung von Eigenwerten und Eigenvektoren von Matrizen. Sie ist eine Variante der von-Mises-Iteration, mit deren Hilfe allerdings beliebige Eigenwerte berechnet werden können. Das Verfahren wurde 1944 von Helmut Wielandt bei der Stabilitätsanalyse von Strukturen, die kleine Störungen bekannter Systeme sind, eingeführt. In diesem Fall sind gute Approximationen für die relevanten Eigenwerte bekannt, und man erhält rasche Konvergenz.

Beschreibung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Ist ein Eigenwert der quadratischen Matrix und x der zugehörige Eigenvektor, so ist ein Eigenwert von zum Eigenvektor x, wobei I die Einheitsmatrix ist. Des Weiteren ist dann ein Eigenwert von zum Eigenvektor x. Ist nun der Eigenwert von A, der am nächsten liegt, so ist der betragsmäßig größte Eigenwert von . Wendet man nun auf die Potenzmethode an, so konvergiert gegen den Eigenvektor zum Eigenwert von A, der am nächsten liegt.

Statt wie bei der Potenzmethode in jedem Schritt die Matrix mit einem Vektor zu multiplizieren, wird nun ein lineares Gleichungssystem gelöst, da nicht explizit verfügbar ist. Diese Matrix ist schlechter konditioniert, je näher an liegt, allerdings hat der Fehler eine dominante Komponente in Richtung des gesuchten Eigenvektors, so dass das Verfahren praktisch nutzbar ist.

Algorithmus[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Gegeben sei eine quadratische Matrix , ein Startvektor und ein Shift so dass regulär ist. Der Startvektor kann bis auf eine Lebesgue-Nullmenge beliebig gewählt werden.

Für

  1. Löse

Über den Rayleigh-Quotienten erhält man eine Näherung für den zugehörigen Eigenwert.

Erweiterungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Wählt man in jedem Schritt über einen neuen Shift so erhält man die Rayleigh-Quotienten-Iteration.

Literatur[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]