Korrelogramm

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Beispielkorrelogramm

Ein Korrelogramm ist die graphische Darstellung der Autokorrelation einer Zeitreihe. Dazu werden die Korrelationskoeffizienten gegen die Dauer der Zeitverschiebung abgetragen.

Überschreitet (unterschreitet) die Obergrenze (Untergrenze) , so wird die Nullhypothese, dass keine Autokorrelation vorliegt, mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von abgelehnt:

,

mit

für :
für :
  • der geschätzten Autokorrelation zwischen Beobachtungen, die Perioden auseinanderliegen.

Im obigen Bild wird daher die Nullhypothese verworfen, dass keine Autokorrelation zwischen benachbarten Perioden besteht; Beobachtungen aufeinanderfolgender Perioden korrelieren also signifikant. Für die übrigen Verzögerungen kann die Nullhypothese fehlender Autokorrelation allerdings nicht abgelehnt werden.

Literatur[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

  • John E. Hanke, Arthur G. Reitsch, Dean W. Wichern: Business forecasting. 7. Aufl. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ 2001, ISBN 0-13-087810-3.