„Varianzreduktion“ – Versionsunterschied
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'''Varianzreduktion''' ist der Oberbegriff für verschiedene Techniken zur Effizienzsteigerung bei [[Monte-Carlo-Simulation]]en. Diese wurden zuerst 1955 durch [[Herman Kahn]] beschrieben.<ref>Herman Kahn, Use of different Monte Carlo Sampling Techniques, http://www.rand.org/pubs/papers/2008/P766.pdf</ref> |
'''Varianzreduktion''' ist der Oberbegriff für verschiedene Techniken zur Effizienzsteigerung bei [[Monte-Carlo-Simulation]]en. Diese wurden zuerst 1955 durch [[Herman Kahn]] beschrieben.<ref>Herman Kahn, Use of different Monte Carlo Sampling Techniques, http://www.rand.org/pubs/papers/2008/P766.pdf</ref> Wichtige Varianzreduktionstechniken sind: |
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* [[Antithetische Variate]] (''antithetic sampling'') |
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== Einzelne Techniken == |
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* {{Literatur|Autor=Thomas Müller-Gronbach, Erich Novak, Klaus Ritter|Titel=Monte Carlo-Algorithmen|Verlag=Springer|Jahr=2012|ISBN=978-3-540-89140-6}} |
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=== Russisch Roulette === |
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== Einzelnachweise == |
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Version vom 12. Juni 2013, 19:17 Uhr
Varianzreduktion ist der Oberbegriff für verschiedene Techniken zur Effizienzsteigerung bei Monte-Carlo-Simulationen. Diese wurden zuerst 1955 durch Herman Kahn beschrieben.[1] Wichtige Varianzreduktionstechniken sind:
- Antithetische Variate (antithetic sampling)
- Kontrollvariate (control variates)
- Gewichtete Stichproben (importance sampling)
- Geschichtete Stichproben (stratified sampling)
Literatur
- Thomas Müller-Gronbach, Erich Novak, Klaus Ritter: Monte Carlo-Algorithmen. Springer, 2012, ISBN 978-3-540-89140-6.
Einzelnachweise
- ↑ Herman Kahn, Use of different Monte Carlo Sampling Techniques, http://www.rand.org/pubs/papers/2008/P766.pdf