Diskussion:Value at Risk/Archiv

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Überarbeitungsbedarf

Sorry, aber was in dem Artikel steht ist zu großen Teilen grober Unfug. Das ganze muss dringend überarbeitet werden. --193.30.140.85 18:09, 25. Sep 2006 (CEST)

Archivierung dieses Abschnittes wurde gewünscht von --Sigma^2 (Diskussion) 22:19, 9. Dez. 2023 (CET), Kein konkreter Überarbeitungsvorschlag

Korrekturbedarf

Der VaR gibt gerade nicht den maximalen Verlust eines Portfolios an, sondern den Verlust, der mit einer vorgegebene Wahrscheinlichkeit (Konfidenzintervall) nicht überschritten wird, durchaus aber überschritten werden kann! Insbesondere ist bei einem exakten VaR-Modell z.B. bei einem Konfidenzniveau von 99% gerade an 1 von 100 Tagen ein größerer Verlust als der durch den VaR prognostizierte Verlust "erwünscht", da nur dann der VaR ein guter Schätzer ist; andernfalls überschätzt der VaR das Risiko, wenn in weniger als 1 von 100 Fällen der tatsächliche Verlust größer ist als der durch den VaR prognostizierte Verlust, bzw. unterschätzt der VaR das Risiko, wenn in mehr als 1 von 100 Fällen der tatsächliche Verlust größer ist als der durch den VaR prognostizierte Verlust.

Außerdem kann der VaR nicht nur auf Marktwerte angewendet werden (z.B. Credit-Default-Modelle).

... und durch die Überarbeitungen wird es immer schlimmer. Alleine schon die erste Abbildung ist völliger Quatsch. Der Value at Risk ist niemals ein absoluter Portfoliowert, sondern immer ein möglicher Wertverlust. Man kann nur dringend davor warnen, etwas aus diesem Artikel zu glauben. Es handelt sich bestenfalls um unpräzises Halbwissen!

Archivierung dieses Abschnittes wurde gewünscht von --Sigma^2 (Diskussion) 22:21, 9. Dez. 2023 (CET), Kritikpunkte sind inzwischen berücksichtigt

Vorzeichen beim VaR

Frage Stimmt die Formel

$VaR_{\alpha }(X)=F_{X}^{-1}(\alpha )$?

Müsste man nicht ein Minus einfügen

$VaR_{\alpha }(X)=-F_{X}^{-1}(\alpha )$

weil ja der Value at Risk typischer Weise eine positive Zahl ist. Ich habe X so verstanden, dass X positiv ist für Gewinne und negativ ist für Verluste. Wenn das so ist, sollte man es auch in den Text mit einbauen. -- 62.159.50.236 11:07, 26. Aug. 2009 (CEST)

Da gibt es meines Wissens keine Konvention. Ja, so wie es da steht wäre der VaR eine negative Zahl. Ich kenne beides, dass man den VaR postiv und dass man den VaR negativ angibt. --Marinebanker 20:40, 26. Aug. 2009 (CEST)

Kann ich bestätigen. --94.186.141.156 12:35, 1. Feb. 2013 (CET)

Archivierung dieses Abschnittes wurde gewünscht von --Sigma^2 (Diskussion) 09:10, 10. Dez. 2023 (CET), Inzwischen in Definition geklärt