Diskussion:Wertsicherungsstrategie
Meiner Meinung nach sollten die wichtigsten Strategien aufgeführt und kurz beschrieben werden. Ausführliche Beschreibungen sehe ich eher in eigenen Artikeln, die z.T. bereits als Redirects hierher existieren (z.B. Constant Proportion Portfolio Insurance). Aber da müssen nun die Fachleute ran, mit Derivaten kenne ich mich nicht genügend aus. -- Stefan506 18:19, 11. Aug 2005 (CEST)
CPPI[Quelltext bearbeiten]
Also der Link über die CPPI ist ja noch arg dürftig.
Ich hab den Inhalt letztes Jahr in einer mündlichen Prüfung benötigt. Werde mir in kürze auch ein Buch leihen, wo die Strategie auch ausführlich beschrieben ist.
Evtl. kann ich sogar ein Excel-Sheet zur Verfügung stellen, wo ich Portfolio-Berechnungen durchgeführt habe mit einer CPPI, denn die Beschreibung hier ist arg dürftig und hätte mir in der Prüfung statt einer 1,3 sicher höchstens eine 3,1 beschert..... ;-))))
Portfolio Insurance?[Quelltext bearbeiten]
Wertsicherungsstrategie wird als Übersetzung zu Portfolio Insurance betrachtet. Mit dem englischen Inhalt ist es aber nicht verknüpft. Das könnte daran liegen, dass hier nicht der wissenschaftliche Begriff "Portfolio Insurance" verwendet wird, sondern der unklar abgegrenzte Begriff Wertsicherungsstrategie. Tatsächlich sind einige Einträge hier nämlich wissenschaftlich nicht akzeptiert: Korrekt sind Stop-Loss, Protective Put und Calls als statische Portfolio Insurance und CPPI und Protective Put als dynamische Portfolio Insurance. Inkorrekt sind Buy-And-Hold (ist keine Wertsicherungstrategie, der Wert schwankt mit dem Markt), Money Management (ist nicht mathematisch definiert), Short Futures (ist nicht dynamisch und fixiert den Wert anstatt ihn zu sichern). Mein Vorschlag wäre den englischen Artikel als Übersetzung einzustellen und die nichtwissenschaftlichen Strategien zu entfernen.--Etherial (Diskussion) 08:01, 3. Aug. 2020 (CEST)
Unterteilung in statisch und dynamisch[Quelltext bearbeiten]
Ich bezweifle die vorgenommene Zuweisung. Bei Stop and Loss ist die Frage, wie die Kaufentscheidung zur Wiederauffüllung des Portfolios erfolgt. Bei langfristiger Steuerung über Limit mag das statisch sein, bei kurzfristigen Entscheidungen - d.h. nächstmöglich oder noch am selben Tag, egal zu welchem Kurs - fällt das eher in den dynamischen Bereich. --Kulturkritik (Diskussion) 19:22, 20. Nov. 2021 (CET)