The Journal of Risk Model Validation
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| The Journal of Risk Model Validation
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|---|---|
| Beschreibung | Englische Wissenschaftszeitschrift |
| Fachgebiet | Wirtschaftswissenschaften, Statistik |
| Sprache | Englisch |
| Verlag | Infopro Digital Services (Großbritannien) |
| Hauptsitz | London |
| Erstausgabe | 2007 |
| Erscheinungsweise | vierteljährlich |
| Herausgeber | Steve Satchell |
| Weblink | www.risk.net/journal-of-risk-model-validation |
| ISSN (Print) | 1753-9579 |
| ISSN (online) | 1753-9587 |
The Journal of Risk Model Validation ist eine englischsprachige Fachzeitschrift.
Die Zeitschrift erscheint seit 2007[1] und wird seitdem vom Steve Satchell herausgegeben. Sie gehört zu einer Gruppe mehrerer wissenschaftlicher Zeitschriften, den sogenannten Risk Journals[2] , die im Umfeld des eher anwendungsorientierten Risk Magazine entstanden sind.
In der Finanzwirtschaft werden ökononomisch-statistische Modelle zur Risikomessung und -steuerung eingesetzt. Die Zeitschrift veröffentlicht Forschungsarbeiten zur Implementierung und Validierung solcher Modelle. Dazu gehören Methoden, die in diesem Bereich als back-testing und stress-testing bekannt sind.
Einzelnachweise und Anmerkungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- ↑ Zeitschriftendatenbank: The Journal of Risk Model Validation. ZDB-ID 2395282-9.
- ↑ Homepage der Risk Journals. Im Jahr 2023 waren dies die Zeitschriften The Journal of Computational Finance, The Journal of Credit Risk, The Journal of Energy Markets, The Journal of Financial Market Infrastructures, The Journal of Investment Strategies, The Journal of Network Theory in Finance, The Journal of Operational Risk, The Journal of Risk und The Journal of Risk Model Validation.
Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Verlags-Homepage der Zeitschrift (englische)
- ISSN 1753-9579