Bayesscher Filter
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Der Bayessche Filter oder Bayes Filter ist ein rekursives probabilistisches Verfahren zur Schätzung von Wahrscheinlichkeitsverteilungen unbeobachteter Zustände eines Systems bei gegebenen Beobachtungen und Messungen. Für normalverteilte Messungen erhält man das Kalman-Filter.
Literatur[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Burgard, Wolfram; Fox, Dieter: Probabilistic Robotics. MIT Press, Cambridge, Mass. 2005, ISBN 978-0-262-20162-9, 1.2 Recursive State Estimation.
- Simo Särkkä: Bayesian Filtering and Smoothing. Cambridge University Press, 2013, ISBN 978-1-107-61928-9 (aalto.fi [PDF]).