Bayessches Filter
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Das Bayessche Filter oder Bayes-Filter ist ein rekursives probabilistisches Verfahren zur Schätzung von Wahrscheinlichkeitsverteilungen unbeobachteter Zustände eines Systems bei gegebenen Beobachtungen und Messungen. Für normalverteilte Messungen erhält man das Kalman-Filter.
Literatur[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Burgard, Wolfram; Fox, Dieter: Probabilistic Robotics. MIT Press, Cambridge, Mass. 2005, ISBN 978-0-262-20162-9, 1.2 Recursive State Estimation.
- Simo Särkkä: Bayesian Filtering and Smoothing. Cambridge University Press, 2013, ISBN 978-1-107-61928-9 (aalto.fi [PDF]).