Diskussion:Automatisierter Handel

Die Artikel Automatisierter Handel#Flash-Order / Blitzhandel und Hochfrequenz Handel überschneiden

Die Begriffe beschreiben das Gleiche. Da sich anscheinend mehr der Begriff Hochfrequenz Handel / High-freuency trading durchsetzt, solten die Informationen in diesen Artikel übernommen werden. --VPiaNo 10:37, 12. Mai 2010 (CEST)

• Zitat Handelsblatt v. 10.05.2010: "Der „Blitzhandel" – in der Fachsprache als „high-frequency trading“ bezeichnet – ist eine spezielle Art des Algo-Trading."An der Börse geht es um Nanosekunden

--VPiaNo 10:44, 12. Mai 2010 (CEST)

Hier liesse sich Madoff's ""too complicated for outsiders to understand" wieder einmal gewinnbringend anwenden. "Flash Order" oder "flashing an order" ist ja eigentlich eine besondere Form der Handelsabwicklung durch Computerbörsen und lässt sich nur mit Higfrequency Trading als Sonderform des Algorithmic Trading abwickeln. Aber dazu müsste man erst einmal verstehen wie das Gesamtsystem funktioniert und dazu sind die Artikel nicht ausführlich genug. Auch die SEC tut sich schwer das zu erklären, wie man an der Diskussion der Vorgänge des 6.5.2010 sieht. "Algorithmic Trading", "Highfrequency Trading" und "Flash Order / Flashing an Order" sind eigentlich jeweils eigene Lemata - wobei die Begriffsbildungen wohl noch nicht abgeschlossen sind. Wer mag kann sich bei der SEC "schlau" machen: SEC Fact Sheet: Banning Marketable Flash Orders; Sept. 17, 2009, Proposed Rule: Elimination of Flash Order Exception From Rule 602, SEC Testimony 11.05.2010 (pdf) - Schon die Überschriften klingen vielversprechend. (nicht signierter Beitrag von 92.230.78.146 (Diskussion) 07:18, 14. Mai 2010 (CEST))

--pulkinya 09:44, 20. Mai 2011 (CEST)

Der Artikel über Blitzhandel sollte thematisch in eine eigene Seite überführt werden.

Ein Problem des Algo Tradings bleibt ausgespart im Artikel: Die technischen Voraussetzungen erlauben es praktisch nur großen bis sehr großen Marktteilnehmern Arbitrage-Gewinne zu realisieren. Wer sich von Wertpapieren trennen möchte, wird, sofern er auch nur marginal unter Marktpreis anbietet, fast automatisch seine Wertpapiere an Marktteilnehmer verkaufen, die in der Lage sind in kürzester Zeit auf sein Angebot zu reagieren. Der Skaleneffekt, der in diesen automatisierten Handelsplattformen steckt, führt fast zwangsläufig dazu, dass kapitalstarke Marktteilnehmer bevorzugt werden. (nicht signierter Beitrag von Galgenstein (Diskussion | Beiträge) 09:37, 29. Feb. 2012 (CET))

Daß es nur großen bis sehr großen Marktteilnehmern möglich ist halte ich für falsch. Heute kann man in FFM Rackspace in der Nähe der Börse für 50EUR/Monat mieten. Da können auch sehr kleine, so wie ich mitspielen. (nicht signierter Beitrag von 2A02:810A:8F40:3FB0:76DE:2BFF:FEB2:B176 (Diskussion | Beiträge) 23:09, 4. Jan. 2015 (CET))

Verbot von HFT-Praktiken

Magazin Telepolis vom 25. April 2012: Erste Erfolge gegen High-Frequency-Trader (HFT) --Agatha Bauer (Diskussion) 08:36, 25. Apr. 2012 (CEST)