Diskussion:Optional Sampling Theorem
Letzter Kommentar: vor 8 Jahren von FerdiBf in Abschnitt Terminologie
Terminologie[Quelltext bearbeiten]
Ist es nicht so, dass in der Literatur zwischen den beiden Sätzen "Opt. Sampling Theorem" und "Opt. Stopping Theorem" unterschieden wird, wobei Opt. Stopping ein Korollar von Optional Sampling ist. Zumindest sollte die übliche Unterscheidung irgendwie berücksichtigt werden.... (nicht signierter Beitrag von 88.67.130.115 (Diskussion) 23:47, 23. Sep. 2011 (CEST))
- Im angegebenen Lehrbuch von Irle ist nur vom Optional Sampling die Rede. Im Bauer (Wahrscheinlichkeitstheorie) läuft das Ganze unter der Überschrift "Transformation durch Stoppzeiten", und Bauer spricht im Text auch von optional sampling. Weitere Literatur müsste ich mir erst noch ansehen. Vielleicht können wir in der deutschsprachigen Literatur ja auch einen griffigen deutschen Begriff finden, obwohl ich das eher anzweifle. Wo soll denn der übliche Unterschied zwischen Optional Sampling und Optional Stopping liegen? Meinst Du die unterschiedlichen Versionen für Martingale und Submartingale? Wie üblich soll das sein, wer macht diesen Unterschied? Gibt es dazu mehr als eine Quelle?--FerdiBf 09:38, 24. Sep. 2011 (CEST)
- Siehe dazu auch Optional Stopping Theorem.--FerdiBf (Diskussion) 09:40, 8. Sep. 2015 (CEST)