J. Michael Harrison

John Michael Harrison (* 4. September 1944) ist ein US-amerikanischer Mathematiker und Ökonom. Er ist Professor an der Graduate School of Business der Stanford University.

Ausbildung und Karriere

Harrison erhielt 1966 seinen Bachelor-Abschluss in Industrial Engineering an der Lehigh University und seinen Master-Abschluss 1967 an der Stanford University, an der er 1970 bei Frederick Stanton Hillier in Operations Research promoviert wurde (Queueing Models for Assembly-Like Systems). Danach war er Assistant Professor, 1973 Associate Professor und 1978 Professor in Stanford. Er ist dort Adams Distinguished Professor of Management.

1982/83 war er Gastprofessor an der Northwestern University, 1977 und 1983 Gastwissenschaftler an den Bell Laboratories und 1972/73 Analytiker am Stanford Research Institute (SRI).

Forschung

Harrison befasst sich mit stochastischen Prozessen, stochastischen Netzwerken (Brownsche Netzwerke) zum Beispiel in Logistik, im Internet oder bei der Optimierung von Call-Centern, Theorie der Optionen und Mikroökonomie (Revenue Management, Dynamische Preisgestaltung).

Preise und Ehrungen

• 2001: Frederick-W.-Lanchester-Preis
• 2004: John-von-Neumann-Theorie-Preis

Harrison ist zudem Mitglied der National Academy of Engineering und Fellow von INFORMS.

Schriften

• mit A. Zeevi: A Method for Staffing Large Call Centers based on stochastic fluid models, Manufacturing and Service Operations Management, Band 7, 2005, S. 20–36
• A Broader View of Brownian Networks: Annals of Applied Probability, Band 13, 2003, S. 1119–1150
• Brownian Motion and Stochastic Flow Systems, Wiley 1985
• mit S. R. Pliska: Martingales and Stochastic Integrals in the Theory of Continuous Trading, Stochastic Processes and their Applications, Band 11, 1981, S. 215–260
• mit Daniel Kreps: Martingales and Arbitrage in Multiperiod Securities Markets, Journal of Economic Theory, Band 30, 1979, 381–408
• mit J. A. Van Mieghem: Dynamic Control of Brownian Networks: State Space Collapse and Equivalent Workload Formulations, Annals of Applied Probability, Band 7, 1997, S. 747–771
• mit J. G. Dai: The QNET Method for Two-Moment Analysis of Closed Manufacturing, Annals of Applied Probability, Band 3, 1993, S. 968–1012
• mit H. Landau, L. A. Shepp: The Stationary Distribution of Reflected Brownian Motion in a Planar Region, Annals of Probability, Band 13, 1985, S. 744–757
• mit R. J. Williams: Multidimensional Reflected Brownian Motions Having Exponential Stationary Distributions, Annals of Probability, Band 15, 1987, S. 115–137

Weblinks

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