Benutzer:Rappel1/Spielwiese

Retardierte Differentialgleichungen sind ein spezieller Typ Differentialgleichung, oft auch als DDE (Delayed Differential Equation) abgekürzt, oder als Differentialgleichung mit nacheilendem Argument bezeichnet. Bei ihnen hängt die Ableitung einer unbekannten Funktion zum Zeitpunkt $t$ nicht nur vom Funktionswertwert an diesem Zeitpunkt ab, sondern auch von Funktionswerten an früheren Zeitpunkten $t-\tau _{i}$, oder von Integralen über die Funktion über vergangene Zeitintervalle. DDEs spielen in Modellen eine Rolle, in denen die Wirkung erst verspätet (retardiert) auf die Ursache folgt. Bekannte Beispiele sind in der Epidemiologie (Infektion, Inkubationszeit), Populationsentwicklung in der Biologie (Fortpflanzung,Geschlechtsreifung) und Regeltechnik (Verzögerungszeit) zu finden.

Notation

Eine DDE mit einer unbekannten Funktion $x(t)$ und einer punktweisen Verzögerung kann als

${\dot {x}}=f(t,x(t),x_{\tau _{1}},\ldots x_{\tau _{n}})$ notiert werden, mit

${\dot {x}}={\frac {d}{dt}}x(t)$ und $x_{\tau _{n}}=x(t-\tau _{n})$.

Eine DDE mit kontinuierlicher Verzögerung kann als

${\dot {x}}=f\left(t,x(t),\int _{-\infty }^{0}x(t+\tau )d\mu (\tau )\right)$

geschrieben werden.

Beispiele

• Populationsentwicklung

Sei $x$ die Populationsdichte geschlechtsreifer Individuen, $\tau$ die Dauer der Geschlechtsreifung, $\alpha$ die pro-Kopf Fortpflanzungsrate, $\mu$ die Sterberate und $p$ die Wahrscheinlichkeit das die Geschlechtsreife erreicht wird. Dann entwickelt sich die Populationsdichte gemäss

${\dot {x}}=-\mu x(t)+\alpha px(t-\tau )$

Besonderheiten

Populationsentwicklung einer Art

Im Vergleich zu den Anfangswerten bei nichtverzögerten Differentialgleichungen muss bei DDEs die Funktion $x(t)$ über ein Zeitintervall gegeben sein, das mindestens so lang wie die maximale Verzögerung ist. Da man nun keine $n$ Startwerte wie bei nichtverzögerten Anfangswertproblemen, sondern Startfunktionen mit prinzipiell unendliche vielen Parametern hat, spricht man auch von unendlich-dimensionalen Systemen. Eine weitere Besonderheit ist, das Diskontinuitäten in den Anfangsbedingungen Schrittweise auf höhere Ableitungen verlagert werden. Wird z.B. obige DDE mit den Parametern $\mu =-0.1,\alpha p=0.5,\tau =3$ mit $x(t)=0$ bei $-3\leq t<0$ und $x(0)=10$ initialisiert, ergibt sich die abgebildete Populationsentwicklung. Zum Zeitpunkt $t=3$ wird der bei $t=0$ vorhandene Sprung von $x=0$ auf $x=10$ auf die erste Ableitung ${\dot {x}}$ übertragen, bei $t=6$ wird die Diskontinuität von der ersten Ableitung auf die Zweite und so weiter, siehe auch . Anfängliche Unstetigkeiten klingen bei DDEs mit der Zeit ab.

Lösungsmethoden

Die meisten DDE haben keine analytische Lösung, so daß man auf numerische Verfahren angewiesen ist..

Schrittweises Integrieren

• Ist eine Trennung der Variablen möglich kann durch schrittweises Integrieren eine geschlossene Lösung gewonnen werden.

Beispiel: Die DDE ${\frac {d}{dt}}x(t)=x(t-1)$ mit $x=1$ für $t\leq 0$ kann umgeschrieben werden zu

$\int _{x(0)}^{x(t)}dx'=\int _{0}^{t}1dt'$

$x(t)-1=t$

$x(t)=t+1$,

womit die Lösung für das Interval $0<t<1$ bekannt ist. Für das Interval $1<t<2$ findet man

$\int _{x(1)}^{x(t)}dx'=\int _{1}^{t}(t+1)dt'$

$x(t)-2={\frac {t^{2}}{2}}+t-{\frac {3}{2}}$

$x(t)={\frac {t^{2}}{2}}+t+{\frac {1}{2}}$,

und so weiter.

Als nichtverzögertes DGL-System umschreiben

Manchmal kann man kontinuierliche DDE als System gewöhnlicher Differentialgleichungen schreiben.

Beispiel:

${\frac {d}{dt}}x(t)=f\left(t,x(t),\int _{-\infty }^{0}x(t+\tau )e^{\lambda \tau }d\tau \right).$

Durch die Substitution $y(t)=\int _{-\infty }^{0}x(t+\tau )e^{\lambda \tau }d\tau$ erhält man

${\frac {d}{dt}}x(t)=f(t,x,y),\quad {\frac {d}{dt}}y(t)=x-\lambda y.$

Weblinks

• Homepage von XPPAUT, einem kostenlosen Programm mit dem unter anderem DDEs numerisch integriert werden können.

Quellen

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