Dynamische stochastische allgemeine Gleichgewichtsmodelle

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Dynamische stochastische allgemeine Gleichgewichtsmodelle (englisch dynamic stochastic general equilibrium, auch: DGE-Modelle) sind makroökonomische Modelle, die versuchen, ökonomische Phänomene wie Wirtschaftswachstum und Konjunkturzyklen sowie die Auswirkungen der Wirtschaftspolitik durch ökonometrische Modelle zu erklären, die auf der angewandten allgemeinen Gleichgewichtstheorie und mikroökonomischen Prinzipien beruhen (Mikrofundierung). Hierzu gehören sowohl neue klassische als auch neukeynesianische Modelle.[1] DSGE-Modelle gehören mittlerweile zum Standardansatz bei makroökonomischen Analysen.[2]

Beschreibung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

DSGE-Modelle beruhen meist auf der Annahme rationaler Erwartungen. Sie leiten individuelles Verhalten aus intertemporalen Optimierungen der Haushalte und Unternehmen her (Mikrofundierung). Außerdem beschreiben sie allgemeine Gleichgewichte, sind also erheblich anspruchsvoller als Partialmodelle. Die Berücksichtigung von volkswirtschaftlichen Schocks verleiht diesen Modellen einen stochastischen Charakter. Im Unterschied zu New Classical Models betonen New Keynesian Models die Bedeutung inflexibler Preise (sticky prices) und monopolistischer Konkurrenz.

Die DSGE-Modelle versuchen eine Reihe aggregierter ökonomischer Phänomene zu erklären, etwa Wirtschaftswachstum, Konjunkturzyklen oder die Effekte von Geldpolitik.

Viele DSGE-Modelle lassen sich nur noch mit spezieller Software lösen (z. B. Dynare[3] oder IRIS[4] und weitere[5]).

DSGE-Modelle wurden kritisiert, weil sie in der Prognose und Bewältigung der Weltfinanzkrise nicht überzeugt hätten und sich nur für „gutes Wetter“ (englisch fair weather[6]) eignen würden.[7] Alternativen, die von der Gleichgewichtsannahme der DSGE-Modelle abweichen, sind beispielsweise dynamische Stock-Flow Consistent Models[8][9] oder agentenbasierte Modellierung.

Literatur[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Stefan Homburg: A Study in Monetary Macroeconomics. Oxford 2017: Oxford University Press, ISBN 978-0-19-880753-7.

Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

  1. Walsh, Carl E. Monetary theory and policy. MIT press, 2010. S. 329.
  2. Heinemann, Maik. Dynamische Makroökonomik. Springer Berlin Heidelberg, 2015. S. 163.
  3. DYNARE.org
  4. IRIS auf Github
  5. DSGE.net
  6. C. A. E. Goodhart: The continuing muddles of monetary theory: A steadfast refusal to face facts. In: Economica, Band 76, 2009, S. 821–830, doi:10.1111/j.1468-0335.2009.00790.x.
  7. Paul Romer: The Trouble With Macroeconomics (Memento des Originals vom 30. Januar 2019 im Internet Archive)  Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/paulromer.net, 14. September 2016.
  8. Eugenio Caverzasi, Antoine Godin: Post-Keynesian stock-flow-consistent modelling: a survey. In: Cambridge Journal of Economics. Band 39, Nr. 1, Januar 2015, S. 157–187, doi:10.1093/cje/beu021. Vorabdruck als Working Paper 745, Levy Institute, 2013.
  9. Michalis Nikiforos, Gennaro Zezza: Stock-Flow Consistent Macroeconomics Models: A Survey. In: Journal of Economic Surveys, Band 31, Nummer 5, Dezember 2017, S. 1204–1239, doi:10.1111/joes.12221.

Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]