DSGE-Modelle

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DSGE-Modelle (engl. dynamic stochastic general equilibrium, auch: DGE-Modelle) sind ein Sammelbegriff für dynamische stochastische allgemeine Gleichgewichtsmodelle. Hierzu gehören sowohl New Classical Models als auch New Keynesian Models.[1] DSGE-Modelle gehören mittlerweile zum Standardansatz bei makroökonomischen Analysen.[2]

Beschreibung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

DSGE-Modelle beruhen meist auf der Annahme rationaler Erwartungen. Sie leiten individuelles Verhalten aus intertemporalen Optimierungen der Haushalte und Unternehmen her (Mikrofundierung). Außerdem beschreiben sie allgemeine Gleichgewichte, sind also erheblich anspruchsvoller als Partialmodelle. Die Berücksichtigung von volkswirtschaftlichen Schocks verleiht diesen Modellen einen stochastischen Charakter. Im Unterschied zu New Classical Models betonen New Keynesian Models die Bedeutung inflexibler Preise (sticky prices) und monopolistischer Konkurrenz.

Die DSGE-Modelle versuchen eine Reihe aggregierter ökonomischer Phänomene zu erklären, etwa Wirtschaftswachstum, Konjunkturzyklen oder die Effekte von Geldpolitik.

Viele DSGE-Modelle lassen sich nur noch mit spezieller Software lösen (z. B. Dynare).

Literatur[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Stefan Homburg: A Study in Monetary Macroeconomics. Oxford 2017: Oxford University Press, ISBN 978-0-19-880753-7.

Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

  1. Walsh, Carl E. Monetary theory and policy. MIT press, 2010. S. 329.
  2. Heinemann, Maik. Dynamische Makroökonomik. Springer Berlin Heidelberg, 2015. S. 163.

Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]