EONIA

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Der EONIA (Euro OverNight Index Average) ist der Zinssatz, zu dem auf dem Interbankenmarkt im Euro-Währungsgebiet unbesicherte Ausleihungen in Euro von einem TARGET-Tag[1] auf den nächsten gewährt werden. Er wird von der Europäischen Zentralbank auf drei Nachkommastellen genau als Per-Annum-Zinssatz nach der Zinsberechnungsmethode act/360 berechnet. Der EONIA wurde von der European Banking Federation (EBF) unter Mitwirkung der Europäischen Zentralbank (EZB) im Jahr 1999 ins Leben gerufen und ist heute ein weltweit anerkannter Zinsindex („Benchmark“) für kurzfristige unbesicherte Geldmarktkredite im Euroraum.[2]

Verlauf des EONIA 1999 bis 2009

WKN: 965994
ISIN: EU0009659945

Berechnung im Detail[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Der EONIA ergibt sich aus dem gewichteten Durchschnitt der Zinssätze, zu denen die EONIA-Panel-Banken[3] auf dem Interbankenmarkt im Euro-Währungsgebiet auf Euro lautende, unbesicherte Übernachtausleihungen effektiv abgeschlossen haben. Bei den Panel-Banken handelt es sich um die Banken mit dem höchsten Geschäftsvolumen im Geldmarkt der Eurozone. Die Panel-Banken, welche derzeit aus 28 Banken bestehen, davon 27 aus der Eurozone sowie einer aus einem sonstigen EU-Land, melden an jedem TARGET-Tag bis spätestens 18:30 Uhr (MEZ) der EZB den Umfang und den durchschnittlichen Zinssatz der von ihnen an diesem Tag bis zum nächsten TARGET-Tag zur Verfügung gestellten unbesicherten Geldmarktkredite. Da es sich bei den Daten, die die einzelnen Banken herausgeben, um sensible Informationen handelt, übernimmt die EZB als unabhängige Institution die Berechnung. Der ermittelte Wert, welcher seit dem 3. September 2007 mit drei Nachkommastellen angegeben wird, wird daraufhin von der Berechnungsstelle (Calculating Agent) GRSS (Global Rate Set Systems Ltd) zwischen 18:45 und 19:00 Uhr eines jeden Bankgeschäftstages veröffentlicht.[4]

Auf dem EONIA basierende Finanzprodukte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Dieser Zinssatz bildet z. B. die Basis für EONIA-Zinsswaps, außerdem für EONIA-Zertifikate und EONIA-Indexfonds, die versuchen, die Entwicklung des EONIA nachzubilden.

Vom 1. Juli 2008 bis Ende 2012 bot die Deutsche Finanzagentur die tagesgeldähnliche Tagesanleihe der Bundesrepublik Deutschland an, deren Verzinsung direkt an den EONIA gekoppelt ist.[5][6][7]

Siehe auch[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Quellen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

  1. Ein TARGET-Tag ist jeder Tag, an dem das Trans-European Automated Real-Time Gross-Settlement Express Transfer System 2 Zahlungen abwickelt.
  2. Quelle: Bundeswertpapiere.de (Memento des Originals vom 13. April 2011 im Internet Archive) i Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.bundeswertpapiere.de
  3. Eonia-Panel-Banks
  4. Quelle: [1]
  5. Private Anleger. Bundeswertpapiere. In: Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH. 2018, abgerufen am 13. Juni 2018.
  6. Handelsblatt 28. Mai 2008
  7. Archivlink (Memento des Originals vom 12. Dezember 2009 im Internet Archive) i Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.bundeswertpapiere.de Offizielle Website der Tagesanleihe

Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

  • Deutsche Bundesbank – Statistik der EONIA-Sätze: HTML PDF
 Wiktionary: EONIA – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen