Exotische Option

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Exotische Optionen sind Finanzderivate, die von Standard-Optionen abgeleitet sind. Diese Optionsarten besitzen im Allgemeinen kompliziertere Auszahlungsstrukturen als vergleichbare Standard-Optionen. Besonders häufig trifft man dabei auch auf pfadabhängige Optionen, also solche, deren Auszahlung nicht nur vom Wert des Underlyings zum Endpunkt (der Maturität), sondern vom gesamten Verlauf des Kurses abhängt.

Zu den exotischen Optionen zählen unter anderem:

Literatur[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

  • Benjamin R. Auer, Martin Schuster: Exotische Optionen. In: Wirtschaftswissenschaftliche Studien, Bd. 42 (2013), Heft 9, S. 497–502, ISSN 0340-1650
  • Rüdiger Götte: Optionsscheine. Das Kompendium. 2. Aufl. Tectum Verlag, Marburg 2007, ISBN 978-3-8288-9321-4.