Paul Malliavin

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Paul Malliavin (* 11. September 1925 in Neuilly-sur-Seine) ist ein französischer Mathematiker.

Malliavin promovierte 1954 bei Szolem Mandelbrojt an der Universität Paris (Sur quelques procédés d’extrapolation). Er war seit 1973 Professor an der Universität Pierre und Marie Curie.

Malliavin wurde bekannt, als er ein wichtiges Problem der harmonischen Analyse löste (Impossibilité de la synthèse spectrale sur les groupes abéliens non compacts, 1959). Der von ihm begründete Malliavin-Kalkül aus der stochastischen Analysis findet seit den 1990er und 2000er Jahren zunehmend Anwendung in der Finanzmathematik.[1] Ursprünglich führte Malliavin ihn 1978 zum Studium der Regularität stochastischer Differentialgleichungen ein. Mit ihm konnte eine stochastische Differentiation eingeführt werden (im zuvor entwickelten Ito-Kalkül ging es um stochastische Integrale). Er war auch einer der Begründer der stochastischen Differentialgeometrie, der Theorie der Brownschen Bewegung auf Riemannmannigfaltigkeiten (mit James Eells, Itō Kiyoshi, Paul-André Meyer).

Malliavin war Invited Speaker auf dem Internationalen Mathematikerkongress (ICM) 1962 in Stockholm und 1982 in Warschau. Er ist Mitglied der Académie des sciences.

Schriften

Einzelnachweise

  1. zum Beispiel Denis Bell: Malliavin Calculus, Dover, 2007