Slutsky-Theorem

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Das Slutsky-Theorem, entwickelt von Jewgeni Sluzki (E. Slutsky), ist ein mathematischer Satz aus dem Gebiet der Wahrscheinlichkeitstheorie, der die Konvergenz von Zufallsvariablen betrifft.

Theorem[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Falls die Folge von Zufallsvariablen für gegen unendlich gegen die Zufallsvariable in Verteilung konvergiert und die Folgen von Zufallsvariablen und gegen die Werte bzw. in Wahrscheinlichkeit konvergieren, dann konvergiert die Funktion in Verteilung gegen . Kurz:

Literatur[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

  • Erich L. Lehmann: Elements of large sample theory. Springer, New York 1999, ISBN 0-387-98595-6, S. 70.
  • Harald Cramér: Mathematical Methods of Statistics. Princeton University Press, Princeton 1946.

Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]