Norbert Henze

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Norbert Henze (* 12. September 1951) ist ein deutscher Mathematiker, der sich überwiegend mit Stochastik beschäftigt.

Leben[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Henze studierte ab 1969 Mathematik und Informatik an der TU Hannover, wo er 1975 sein Diplom machte und 1981 bei Dietrich Morgenstern mit der Arbeit Ein asymptotischer Satz über den maximalen Minimalabstand von unabhängigen Zufallsvektoren mit Anwendung auf einen Anpassungstest im R^p und auf der Kugel promovierte. 1986 habilitierte er sich für das Fachgebiet Mathematik mit Ein Nachbar-Typ-Test für das nichtparametrische multivariate Zwei- und Mehr-Stichprobenproblem mit allgemeiner Alternative. Nach Professurvertretungen an den Universitäten Göttingen (1987) und Gießen (1988–1990) ist er seit 1991 ordentlicher Professor für Mathematische Stochastik am Karlsruher Institut für Technologie (KIT), vormals Universität Karlsruhe (TH). Von 1999 bis 2002 war er Dekan der Fakultät für Mathematik und von 2002 bis 2009 Prorektor der Universität Karlsruhe (TH). 2014 gewann er den Ars legendi-Preis für exzellente Hochschullehre im Fach Mathematik.

Schriften[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Bücher

Ausgewählte Artikel

  • The limit distribution of maxima of 'weighted' rth nearest neighbour distances. Journ. Appl. Probab. 19, 344-354 (1982).
  • On the fraction of random points with specified nearest-neighbour interrelations and degree of attraction. Adv. Appl. Probab. 19, 873-895 (1987).
  • A multivariate two-sample test based on the number of nearest neighbor type coincidences. Ann. Statist. 16, 772-783 (1988).
  • mit Ludwig Baringhaus: A consistent test for multivariate normality based on the empirical characteristic function. Metrika 35, 339-348 (1988).
  • mit Holger Dette: The limit distribution of the largest nearest neighbour link in the unit d-cube. Journ. Appl. Probab. 26, 67-80 (1989).
  • mit Ludwig Baringhaus: Limit distributions for measures of multivariate skewness based on projections. Journ. Multiv. Anal. 38, 51-69 (1991).
  • mit Ludwig Baringhaus: Limit distribution for Mardia's measure of multivariate skewness. Ann. Statist. 20, 1889-1902 (1992).
  • mit Bernd Voigt: Almost sure convergence of certain slowly-changing one- and multi-sample statistics. Ann. Probab. 20, 1086-1098 (1992).
  • mit Timo Klein: The limit distribution of the largest interpoint distance from a symmetric Kotz sample. Journ. Multiv. Anal. 57, 228-239 (1996).
  • mit Mathew Penrose: On the multivariate runs test. Ann. Statist. 27, 290-298 (1999).
  • mit Yakov Yu. Nikitin: A new approach to goodness-of-fit testing based on the integrated empirical process. Journ. Nonpar. Statist. 12, 391-416 (2000).
  • mit Bernhard Klar und Simos G. Meintanis: Invariant tests for symmetry about an unspecified point based on the empirical characteristic function. Journ. Multiv. Anal. 87, 275-297 (2003).
  • mit Bernhard Klar und Li Xing Zhu: Checking the adequacy of the multivariate semiparametric shift model. Journ. Multiv. Anal. 93, 238-256 (2005).
  • mit Bruno Ebner und Yakov Yu. Nikitin: Integral distribution-free statistics of L^p-type and their asymptotic comparison. Comput. Statist. Data Anal. 53, 3426-3438 (2009).
  • mit Bruno Ebner und Panamalai R. Parthasarathy: Ramanujan theta functions and birth and death processes. Statist. Probab. Lett. 83, 2647-2655 (2013).

Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]