Benutzer:Leonry/Einbettungsproblem
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Das Skochorodsche Einbettungsproblem ist ein Problem im Bereich der Stochastischen Analysis und wurde von Anatolij Skorochod formuliert.
Problemstellung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sei ein stochastischer Prozess auf einem filtrierten Wahrscheinlichkeitsraum mit die durch erzeugte Filtrierung. Sei der Zustandsraum von .
Gibt es für ein beliebiges Wahrscheinlichkeitsmaß eine Stoppzeit , sodass für den gestoppten Prozess gilt?
Literatur
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Jan Obłój: The Skorokhod embedding problem and its offspring. In: Probability Surveys. Band 1, none, 1. Januar 2004, ISSN 1549-5787, doi:10.1214/154957804100000060 (projecteuclid.org [abgerufen am 7. April 2024]).
- David Hobson: The Skorokhod Embedding Problem and Model-Independent Bounds for Option Prices. In: Paris-Princeton Lectures on Mathematical Finance 2010. Band 2003. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg 2011, ISBN 978-3-642-14659-6, S. 267–318, doi:10.1007/978-3-642-14660-2_4 (springer.com [abgerufen am 7. April 2024]).