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Kategorie:Zeitreihenanalyse[Quelltext bearbeiten]
Name |
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Rang 2024 -02 |
∅ Zugriffe pro Tag 2024 -02 |
Rang 2024 -03 |
∅ Zugriffe pro Tag 2024 -03 |
Anmerkungen / Bearbeiter | ||
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Volatilität | 313 | 1 | 146 | 1 | 133 | |||
Gleitender Mittelwert | 39 | 2 | 117 | 2 | 90 | |||
Autokorrelation | 78 | 3 | 82 | 3 | 73 | |||
Zeitreihenanalyse | 242 | 4 | 71 | 4 | 65 | |||
Value at Risk | 49 | 5 | 66 | 5 | 51 | |||
ARMA-Modell | 34 | 6 | 43 | 6 | 35 | |||
Stochastischer Prozess | 257 | 8 | 33 | 7 | 32 | +1 | ||
Random Walk | 97 | 7 | 36 | 8 | 32 | -1 | ||
Exponentielle Glättung | 18 | 9 | 31 | 9 | 26 | |||
Stationärer stochastischer Prozess | 43 | 10 | 17 | 10 | 15 | |||
Mittlerer absoluter Fehler | 3 | 11 | 16 | 11 | 13 | |||
Trend (Statistik) | 124 | 14 | 12 | 12 | 11 | +2 | ||
GARCH-Modelle | 4 | 17 | 9 | 13 | 10 | +4 | ||
Box-Cox-Transformation | 4 | 16 | 10 | 14 | 10 | +2 | ||
Differenzengleichung (Differenzenverfahren) | 18 | 12 | 15 | 15 | 9 | -3 | ||
Ergodentheorie | 143 | 13 | 13 | 16 | 8 | -3 | ||
Informationskriterium | 16 | 15 | 11 | 17 | 8 | -2 | ||
Tendenz | 144 | 19 | 6 | 18 | 6 | +1 | ||
Trendmodell | 9 | 23 | 5 | 19 | 6 | +4 | ||
Vektorautoregressive Modelle | 10 | 18 | 7 | 20 | 5 | -2 | ||
Dickey-Fuller-Test | 10 | 20 | 6 | 21 | 5 | -1 | ||
Differenzengleichung | 54 | 21 | 5 | 22 | 4 | -1 | ||
ARCH-Modelle | 4 | 26 | 2 | 23 | 3 | +3 | ||
Jarque-Bera-Test | 7 | 22 | 5 | 24 | 2 | -2 | ||
Kointegration | 11 | 24 | 2 | 25 | 1 | -1 | ||
Instationarität | 23 | 27 | 2 | 26 | 1 | +1 | ||
Partielle Autokorrelationsfunktion | 4 | 30 | 1 | 27 | 1 | +3 | ||
Timing-Strategie (Finanzwirtschaft) | 9 | 32 | 1 | 28 | 1 | +4 | ||
Identifizierbarkeit | 18 | 29 | 1 | 29 | 1 | |||
Portmanteau-Test | 6 | 0 | 0 | 30 | 1 |