Zinsderivat

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Ein Zinsderivat (englisch interest rate derivative, abgekürzt IRD) ist ein Derivat, dessen Basiswert ein Zins oder eine zinsbezogene Größe ist.

Beispiele[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Einfache Zinsderivate sind Caps und Floors, FRA, Zinsswaps und Swaptions (Optionen auf Zinsswaps). Zu den komplexen Zinsderivaten zählen Constant Maturity Swaps.

Bewertung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Zur risikoneutralen Bewertung von Zinsderivaten sind verschiedene Zinsstrukturmodelle einsetzbar. Beispiele für gebräuchliche Modelle sind:

Literatur[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

  • Nicole Branger, Christian Schlag: Zinsderivate. Modelle und Bewertung. Springer, Berlin 2004, ISBN 3540212280 (199 Seiten).