Zinsderivat

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Ein Zinsderivat (englisch interest rate derivative, abgekürzt IRD) ist ein Derivat, dessen Basiswert ein Zins oder eine zinsbezogene Größe ist.

Beispiele[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Einfache Zinsderivate sind Caps und Floors, FRA, Zinsswaps und Swaptions (Optionen auf Zinsswaps). Zu den komplexen Zinsderivaten zählen Constant Maturity Swaps.

Bewertung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Zur risikoneutralen Bewertung von Zinsderivaten sind verschiedene Zinsstrukturmodelle einsetzbar. Beispiele für gebräuchliche Modelle sind:

Literatur[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

  • Nicole Branger, Christian Schlag: Zinsderivate. Modelle und Bewertung. Springer, Berlin 2004, ISBN 3540212280 (199 Seiten).