Stresstest

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Die Wirtschaftswissenschaft definiert Stresstest als eine Simulation der Veränderung eines Investitions-Portfolios - z. B. von Banken, Fonds oder Versicherungsgesellschaften - bei veränderten Kapitalmarktparametern. Diese Parameter können z. B. steigende/fallende Zinsen, Aktienhausse/-baisse, Rohstoffpreisveränderungen usw. sein. Derzeit stehen Stresstests für das Kreditportfolio durch die Umsetzung des ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) im besonderen Fokus der Banken.

Durch Stresstests soll ermittelt werden, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein vorher festgelegter Verlust oder Gewinn des Portfolios eintritt, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Unternehmen insolvent wird (siehe Deterministische Simulationsmodelle als Insolvenzprognoseverfahren) oder aber in welchem Umfang das Unternehmen Eigen- oder Geldmittel bereithalten muss, um etwaige Auszahlungen gewährleisten zu können.

In der Informatik wird unter einem Stresstest ein Test verstanden, der das Verhalten eines Systems unter hoher Last überprüft. Siehe Lasttest.

In der Psychologie verwendet man den Begriff als Kurzform für einen Stressbelastungstest, in dem das individuelle Ausmaß der Gefährdung durch psychischen Stress erfasst werden soll.

[Bearbeiten] Weblinks

• CEBS: Technical aspects of stress testing under the supervisory review process – CP 12 (PDF-Datei)
• Deutsche Bundesbank: Zum Stand der bankinternen Risikosteuerung und der Bewertung der Kapitaladäquanz, Monatsbericht Dezember 2007 (PDF-Datei; 191 kB)
• SKS Unternehmensberatung: Kreditrisikostresstests im Rahmen des ICAAP
• Beispiel eines psychologischen Stresstests