Homo oeconomicus

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Homo oeconomicus [ˈhɔmoː ɔe̯kɔˈnɔmɪkʊs] (lat. hŏmō oeconomicus ‚Wirtschaftsmensch‘), auch rationaler Agent, ist in der Wirtschaftswissenschaft und Spieltheorie das theoretische Modell eines Nutzenmaximierers zur Beschreibung menschlichen Handelns. In der Makroökonomie wird dieses Modell auch oft als sogenannter repräsentativer Agent benutzt, um gesellschaftliche Vorgänge zu beschreiben. Ein häufig benutzter Spezialfall des Homo oeconomicus ist der zeitkonsistente Erwartungsnutzenmaximierer mit dem sich insbesondere die Verhaltensökonomie auseinandersetzt.

Das Modell wird zur Erklärung elementarer wirtschaftlicher Zusammenhänge genutzt und ist Grundlage vieler wirtschaftswissenschaftlicher Modelle. Ein weit verbreitetes Missverständnis über den Homo oeconomicus ist, dass es einen rein egoistischen Menschen beschreibt. Tatsächlich beschreibt der Homo oeconomicus nur ein Modell eines Menschen, der jene Rationalitätsannahmen erfüllt, die aus einer beliebigen Präferenzenrelation eine Präferenzordnung machen.

Das Modell beschreibt einen Menschen (oft Agent genannt), der vor der Entscheidung über alle möglichen Alternativen eine klare Präferenzenordung bilden kann und sich dann für die, nach seinen Präferenzen, beste Alternative entscheidet. Welche intrinsische Motivation seinen Präferenzen zugrunde liegt, wird hierbei nicht beschrieben.

Die Entscheidung eines Homo oeconomicus kann als Maximierung einer Nutzenfunktion dargestellt werden. Das Prinzip der Nutzentheorie ist von grundlegender Bedeutung sowohl für die Mikroökonomie als auch für die Makroökonomie.

Begriffsgeschichte[Bearbeiten]

Den englischen Ausdruck economic man verwendete John Kells Ingram erstmals 1888 in seinem Werk „A History of Political Economy“; den lateinischen Term homo oeconomicus benutzte wohl zum ersten Mal Vilfredo Pareto in seinem „Manuale d’economia politica“ (1906). Eduard Spranger bezeichnete 1914 in seiner „Psychologie der Typenlehre“ den homo oeconomicus als eine Lebensform des Homo sapiens und beschrieb ihn wie folgt: „Der ökonomische Mensch im allgemeinsten Sinne ist also derjenige, der in allen Lebensbeziehungen den Nützlichkeitswert voranstellt. Alles wird für ihn zu Mitteln der Lebenserhaltung, des naturhaften Kampfes ums Dasein und der angenehmen Lebensgestaltung.“[1] Friedrich August von Hayek zufolge hatte John Stuart Mill den homo oeconomicus in die Nationalökonomie eingeführt.[2] In der Neoklassischen Nationalökonomie wird der Homo oeconomicus allgemein als Nutzenmaximierer beschrieben, oder in der erweiterten Version von Neumann-Morgenstern als Erwartungsnutzenmaximierer. Zu beachten ist, dass auch der wirtschaftswissenschaftliche Fachbegriff des „Nutzens“ unterschiedlichen Interpretationen und historischen Wandlungen unterworfen ist.

Der Homo oeconomicus als rationaler Agent[Bearbeiten]

Definition[Bearbeiten]

Der Homo oeconomicus ist ein Modell auf Basis eines fiktiven Akteurs, dessen Präferenzen die Rationalitätsannahmen der Präferenzordnung erfüllt. Ist dies der Fall, können dessen Präferenzen durch eine ordinale Nutzenfunktion abgebildet werden.

Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass es endlich oder unendlich viele Zustände der Welt X_{1},X_{2},... gibt, zwischen denen der Akteur klar unterscheiden kann, und dass X= \{ X_{1},X_{2},..\} die Menge aller möglichen Zustände der Welt ist. Die Zustände der Welt beschreiben tatsächliche hypothetische Situationen, denen sich die Agenten gegenüberstehen. Zustände der Welt werden typischerweise charakterisiert durch Eigenschaften wie die Menge der konsumierten Güter, die soziale Situation, Gesundheit oder die ökologische Umweltsituation der Akteure. In der Konsumtheorie bezeichnet X_{i} meistens vereinfachend einen Vektor (x_{i,1}, ... , x_{i,n}), der ausdrückt, wie viel jeweils von den gegebenen n Gütern konsumiert wird.

Rationalitätsannahmen[Bearbeiten]

Hauptartikel: Präferenzrelation

Im Folgenden bedeutet X_{1} \sim X_{2}, dass der Agent indifferent ist zwischen X_{1} und X_{2}. Das heißt, dass der Agent nicht sagen kann, welchen der zwei Weltzustände er vorzieht. X_{1} \succ X_{2} bedeutet, dass der Agent X_{1} strikt gegenüber X_{2} vorzieht.

Eine Präferenzenrelation ( \sim ,\succ ) über X heißt rational wenn:[3],

 (i) \ \ \ \quad X_{1} \succ X_{2} \vee X_{2} \succ X_{1} \vee X_{2} \sim X_{1} \quad \quad , X_{1},X_{2} \in X  (Vollständigkeit)
 (ii) \ \ \quad X_{i} \sim X_{i} \quad \quad \quad \quad \quad\quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad , X_{i} \in X  (Reflexivität)
 (iii') \quad X_{1} \sim X_{2} , X_{2} \sim X_{3} \Rightarrow X_{1} \sim X_{3} \quad \quad , X_{1},X_{2},X_{3} \in X  (Transitivität von \sim)
 (iii'') \quad X_{1} \succ X_{2} , X_{2} \succ X_{3} \Rightarrow X_{1} \succ X_{3} \quad \quad , X_{1},X_{2},X_{3} \in X (Transitivität von \succ)
  • Vollständigkeit (i) bedeutet hierbei, dass der Agent für jede zwei Weltzustände genau weiß, ob er indifferent ist oder den einen dem anderen vorzieht. Damit sollen Fälle ausgeschlossen werden, in denen sich der Agent nicht entscheiden kann.
  • Reflexivität(ii) ist eine eher technische Annahme: Habe ich mich zwischen einem Zustand und demselben Zustand zu entscheiden, dann ziehe ich keinen der beiden Zustände dem anderen strikt vor. So soll ausgeschlossen werden, dass andere „zufällige“ Kriterien, die nicht in die Beschreibung von X eingehen, für die Entscheidung relevant werden.
  • Transitivität (iii) ist eine starke inhaltliche Annahme über Präferenzen. Transitivität ermöglicht, dass man von Präferenzen auf andere Präferenzen schließen kann, also dass die Präferenzen in sich konsistent sind (siehe auch Transitivitätsannahme). Transitivität ist die Verhaltensannahme, die am problematischsten ist.

Rationalität ist hierbei nicht gleichzusetzen mit dem üblichen Begriff der Rationalität, sondern entspricht der Rationalität im Sinne der Präferenzenaxiome (i),(ii),(iii'),(iii''). Von daher ist rationales Verhalten in der Wirtschaftswissenschaft nicht wertend gemeint und Irrationalität bedeutet nicht, dass das Verhalten keiner festen Regel folgt, sondern nur dass die obigen Annahmen nicht erfüllt sind.

Ein Agent, der die Verhaltensannahmen (i),(ii),(iii'),(iii'') erfüllt, heißt Homo oeconomicus.[4]

Anmerkung:  \vee in der Definition ist das logische "oder".

Beispiele für Irrationalität[Bearbeiten]

Die Rationalitätsannahmen des Homo oeconomicus scheinen auf den ersten Blick eher harmlos. Es gibt allerdings einige Beispiele für Entscheidungssituationen, in denen sie nicht zutreffen:

Beispiel 1 (Framing-Effekt; ohne Reflexivität):

Wenn ein Agent eingeladen wird, einen Kaffee oder Tee zu trinken, nimmt er die Einladung an und wählt einen Kaffee. Wird er aber eingeladen, einen Kaffee oder Tee zu trinken oder vielleicht einen Joint zu rauchen, lehnt er die Einladung ab. Dies geschieht, weil er aus zusätzlichen Möglichkeiten (hier einen Joint rauchen können) zusätzliche Informationen erlangt, die seine Entscheidung beeinflussen, selbst wenn die zusätzlichen Alternativen nicht gewählt werden.

Er ist also nicht indifferent zwischen Kaffee und Kaffee, da die Entscheidung auch von irrelevanten Alternativen abhängt. Dieser Effekt heißt Framing-Effekt.

Beispiel 2 (zyklische Präferenzen; ohne Transitivität):

Gut 1 Gut 2 Gut 3
Merkmal 1 1 2 3
Merkmal 2 2 3 1
Merkmal 3 3 1 2

Der Agent bewertet 3 Güter (Gut 1,2,3) mit drei Kriterien (Merkmal 1,2,3). Ein Gut zieht er einem anderen vor, wenn es bei 2 Merkmalen einen höheren Platz belegt. So ist Gut 1 bei Merkmal 1 auf Platz 1 und bei Merkmal 2 auf Platz 2 und damit bei beiden Merkmalen besser als Gut 2. Es gilt also

Gut 1 \succ Gut 2.

Insgesamt gilt mit dieser Bewertung dann aber:

Gut 1 \succ Gut 2  \succ Gut 3 \succ Gut 1

Ein Händler kann den Agenten leicht ausnutzen:

Der Agent besitze Gut 1. Ein Händler könnte ihm nun anbieten, gegen eine kleine Zuzahlung Gut 1 gegen Gut 3 einzutauschen. Da der Agent Gut 3 Gut 1 vorzieht, ist er dazu bereit. Anschließend bietet der Händler dem Agenten an gegen eine weitere kleine Zuzahlung Gut 3 gegen Gut 2 einzutauschen. Der Agent willigt ein. Danach wird in gleicher Weise Gut 1 gegen Gut 2 für eine dritte kleine Zahlung getauscht. Der Agent besitzt dann wieder Gut 1, ist aber an Geld ärmer geworden und der Händler hat einen Gewinn gemacht. Dieser Fall zirkulärer Präferenzen bildet keine Präferenzordnung und verstößt gegen die Transitivitätsannahme.

Beispiel 3 (Fühlbarkeitsschwelle; ohne Transitivität):

Es gibt ein Gut mit einem stetigen Merkmal y \in \R und jemand möchte, dass y besonders groß ist. y kann z.B. ein Qualitätsmerkmal sein. Aber wenn es ein kleinen wert  \varepsilon >0 bei dem man indifferent ist ob jetzt y um Epsilon höher ist oder nicht (y \sim y + \varepsilon ), dann würde aus Transitivität folgen, dass einem y völlig egal ist.

Man kann das Problem umgehen indem man das stetige Merkmal in ein diskretes Merkmal umwandelt. Also z.B. mit y_{1}=[0,2\varepsilon), y_{2}=[2\varepsilon,4\varepsilon),.... Über dieses Merkmal wäre dann wieder Transitivität erfüllt (wenn y + 2 \varepsilon \succ y ).

Die zugehörige Nutzenfunktion[Bearbeiten]

Hauptartikel: Nutzenfunktion

Für Präferenzenrelation ( \sim ,\succ ) heißt die Funktion u\colon\, X\to \R,\; x\mapsto u(x). die zugehörige Nutzenfunktion, wenn

X_{1} \sim X_{2} \Leftrightarrow u(X_{1})=u(X_{2}) \quad , X_{1},X_{2} \in X
X_{1} \succ X_{2} \Leftrightarrow u(X_{1})>u(X_{2}) \quad , X_{1},X_{2} \in X

Diese Äquivalenzbeziehung zwischen Präferenzrelationen und Nutzenfunktion erleichtert die mathematische Handhabung der Entscheidungen des Homo oeconomicus. Zum Beispiel lässt sich so leicht zeigen, was es bedeutet, vom Homo oeconomicus als einem Nutzenmaximierer zu sprechen: Jener Zustand der Welt, der die Nutzenfunktion des Agenten über alle möglichen Weltzustände maximiert, ist genau der mögliche Weltzustand, den der rationale Agent auch jedem anderen möglichen Zustand vorzieht und der von ihm daher gewählt wird.

In der mikroökonomischen Konsumtheorie wird regelmäßig der Nutzen unter einer Budgetbedingung (oder Budgetgrenze) maximiert. Die Budgetbedingung grenzt einige formal mögliche, aber für den Agenten faktisch nicht erreichbare Weltzustände aus. Eine Budgetbedingung ist oft für die Bestimmung des aus Sicht des Aganten optimalen Weltzustandes wichtig, da in vielen Situationen kein lokaler Sättigungspunkt vorhanden ist, aber ein maximales Budget für den Erwerb von Gütern.

Alternative Definition[Bearbeiten]

Wenn man eine neue Präferenzenordnung ( \succsim  ) mit schwachen Präferenzen definiert ergibt sich eine kürzere Definition für Rationalität und die zugehörige Nutzenfunktion.

 X_{i} \succsim X_{j} :\Leftrightarrow X_{i} \succ X_{j} \vee X_{i} \sim X_{j}

Dass X_{i} gegenüber X_{j} schwach bevorzugt wird bedeutet also, dass der Agent entweder indifferent zwischen den beiden Alternative ist oder dass er X_{i} gegenüber X_{j} strikt bevorzugt. Mit dieser neuen Präferenzenodnung ergibt sich folgende Definition für Rationalität:

Eine Präferenzenordung ( \succsim  ) über X ist rational, wenn

 (i) \ \quad X_{1} \succsim X_{2} \vee X_{2} \succsim X_{1} \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad , X_{1},X_{2} \in X  (Vollständigkeit)
 (ii) \quad X_{1} \succsim X_{2} , X_{2} \succsim X_{3} \Rightarrow X_{1} \succsim X_{3} \quad \quad \ , X_{1},X_{2},X_{3} \in X (Transitivität)

Aus der Vollständigkeit von ( \succsim  ) ergibt sich der Reflexivität der zugehörigen äquivalenten Präferenzenordnung ( \sim ,\succ ) . Diese Definition ist kürzer und wird daher öfter in der Literatur benutzt, allerdings ist mit der obigen Definition leichter erkennbar warum der Framing-Effekt zu irrationalen Präferenzen führt. Aus diesem Grund wurde die Definition von Rationalität für ( \sim ,\succ ) hier zuerst genannt.

Für Präferenzenrelation ( \succsim ) heißt die Funktion u\colon\, X\to \R,\; x\mapsto u(x). die zugehörige Nutzenfunktion, wenn

X_{1} \succsim X_{2} \Leftrightarrow u(X_{1}) \geq u(X_{2}) \quad , X_{1},X_{2} \in X

Intertemporale Entscheidung[Bearbeiten]

Zeitkonsistenz und Zeitinkonsistenz[Bearbeiten]

Oft stehen Menschen vor Entscheidungen, die sie über mehrere Perioden treffen (beispielsweise ob man konsumiert oder spart, eine Ausbildung macht oder direkt arbeiten geht, eine Rentenversicherung abschließt, etc.). Dabei wird üblicherweise zwischen zwei Arten von Präferenzen bzw. Nutzenfunktionen unterschieden, nämlich zeitkonsistenten und zeitinkonsistenten.

Eine zeitkonsistente Präferenzenordnung liegt vor, wenn sich eine Entscheidung nicht nur ändert weil Zeit vergeht. Der Agent hält also an seiner Entscheidung über eine zukünftige Tätigkeit fest, egal wie weit sie in der Zukunft liegt, solange er keine neuen Informationen bekommt. Bei veränderten Informationen kann sich allerdings eine Entscheidung auch bei zeitkonsistenten Präferenzen ändern (beispielsweise bei neuen Informationen über zukünftigen Lohn, Zinsen, Inflationsrate, etc.).

Eine zeitinkonsistente Präferenzenordnung liegt vor, wenn sich eine Entscheidung ändert, nur weil der Entscheidungszeitpunkt ein anderer ist. Vereinfacht gesagt, wenn es für eine Entscheidung für übermorgen wichtig ist, ob sie heute oder morgen getroffen wird, selbst wenn morgen die Informationslage die gleiche ist wie heute. Ein typisches zeitinkonsistentes Verhalten ist, wenn ein Mensch eine unangenehme Pflicht immer weiter vor sich her schiebt. Allerdings ist auch ein solches Verhalten rational, solange es nur die drei obigen Präferenzenaxiome erfüllt. In vielen Anwendungen wird es allerdings per Annahme ausgeschlossen.

Beispiel für Zeitinkonsistenz[Bearbeiten]

Ein Agent muss sich entscheiden, ob er etwas heute oder morgen macht (zum Beispiel eine unangenehme Tätigkeit wie den Keller aufräumen oder zum Arzt gehen), was ihm in der Zukunft nützt, ihm aber heute unangenehm ist. Er kann es heute machen und morgen nicht l_{1}=1 , l_{2}=0, heute nicht und stattdessen morgen l_{1}=0 , l_{2}=1 oder in beiden Perioden nicht l_{1}=0 , l_{2}=0. Seine Nutzenfunktion lautet

U(l_{1},l_{2})=-l_{1}-0.5 l_{2}+\max(l_{1},l_{2})

Der Nutzen seiner drei Alternativen ist:

U(l_{1}=1,l_{2}=0)=0
U(l_{1}=0,l_{2}=1)=0.5
U(l_{1}=0,l_{2}=0)=0

Alternativ können die Präferenzen des Agenten auch mit folgender Präferenzenordnung dargestellt werden:

 (l_{1}=0 , l_{2}=1) \succ (l_{1}=1 , l_{2}=0) \sim (l_{1}=0 , l_{2}=0)

Seine optimale Entscheidung ist also die Tätigkeit morgen zu verrichten. Da er aber morgen vor demselben Problem steht, entscheidet er sich auch morgen, die Tätigkeit am nächsten Tag zu verrichten. Diese Nutzenfunktion beschreibt also einen Agenten, der sich zwar jeden Tag vornimmt, morgen den Keller aufzuräumen und diese Entscheidung auch ernsthaft trifft, es aber trotzdem nie tut.

Entscheidung unter Unsicherheit[Bearbeiten]

Entscheidung unter Risiko[Bearbeiten]

Hauptartikel: Entscheidung unter Risiko

Die Entscheidungssituation

Entscheidungen unter Risiko werden mikroökonomisch oft als Lotterie modelliert. Die Interpretation einer Lotterie g = (p_{1} \circ X_{1},...,p_{n} \circ X_{n}) mit \sum_{i=1}^n p_{i} = 1 ist, dass die Umweltzustände  X_{i} jeweils mit der Wahrscheinlichkeit  p_{i} eintreffen. Wenn jetzt ein Homo oeconomicus zwischen zwei Lotterien  g und  g' wählen muss und eine Nutzenfunktion über alle möglichen Lotterien  G besitzt, ermöglicht die Erwartungsnutzentheorie aus einer vorhandenen Präferenzenrelation über X= \{ X_{1},X_{2},..\} eine Präferenzenrelation über  G zu bilden.

Eine Entscheidung unter Unsicherheit kann ebenfalls verwendet werden um eine Entscheidung unter unvollkommenen Informationen darzustellen. Dazu werden die nach den unvollkommenen Informationen in Frage kommenden Umweltzustände mit ihrer subjektiv eingeschätzten Wahrscheinlichkeit gewertet.

Axiome der Erwartungsnutzentheorie

(i) Rationalität:

 (1) \quad g \succsim g' \vee g' \succsim g  \quad \quad \quad \quad \quad \quad \  ,g,g' \in G  (Vollständigkeit)
 (2) \quad g \succsim g' , g' \succsim g'' \Rightarrow g \succsim g'' \quad \quad , g,g',g'' \in G  (Transitivität)

(ii) Stetigkeit:

Sei g,g',g'' \in G mit g \succ g' \succ g'' , dann gilt

\exists \alpha,\beta \in (0,1): \quad \quad (\alpha \circ g,(1-\alpha) \circ g'') \succ  (\beta \circ g',(1-\beta) \circ g'')

(iii) Reduktion:

Sei g,g' \in G , wobei g,g' die gleiche Wahrscheinlichkeitsverteilung haben. Dann gilt

g \sim g'

(iv) Unabhängigkeit:

Sei g,g',g'' \in G und g \succ g' , dann gilt

(\alpha \circ g,(1-\alpha) \circ g'') \succ (\alpha \circ g',(1-\alpha) \circ g'') \quad \quad ,\alpha \in (0,1)


  • Rationalität (i) bedeutet hierbei dass die üblichen Präferenzenregeln auch für Lotterien gelten.
  • Stetigkeit (ii) kann so interpretiert werden, dass selbst wenn der Unterschied zwischen zwei Lotterien extrem klein ist man immer die Lotterie bevorzugt die die besseren Alternativen anbietet. Man beachte, dass wenn  \alpha,\beta gegen 0 gehen, die Lotterien gegeneinander konvergieren, aber da g immer noch besser ist als g' gilt Indifferenz nur im Grenzwert.
  • Reduktion (iii) bedeutet nichts anderes als das die Präsentation, also wie man die Wahrscheinlichkeitsverteilung über die Alternativen aufschreibt, keinen Einfluss hat (eher technische Annahme).
  • Unabhängigkeit (iv) bedeutet, dass eine dritte Alternative g'' keinen Einfluss auf die Präferenzenordnung hat wenn sie in allen Lotterien vorkommt.

Theorem von Neumann-Morgenstern

Wenn die Axiome der Erwartungsnutzentheorie erfüllt sind, kann man die Präferenzen des Agenten durch eine Erwartungsnutzenfunktion V(g)=E[u(x)]=\sum_{i=1}^n p_i\cdot u(x_i) darstellen. Umgekehrt gelten ebenfalls für alle Agenten deren Verhalten durch eine Erwartungsnutzenfunktion dargestellt werden kann die vier Axiome der Erwartungsnutzentheorie für die zugrundeliegende Präferenzenrelation über alle möglichen Lotterien.[5]

Diese Erweiterung des Homo oeconomicus als Erwartungsnutzenmaximierers (im Gegensatz zum reinen Nutzenmaximierer) wird in der Mikroökonomie in der Regel für Entscheidungen unter Unsicherheit verwendet und ist im Speziellen für die Spieltheorie von entscheidender Bedeutung.

Entscheidung unter Ungewissheit[Bearbeiten]

Die Entscheidungssituation

Eine Entscheidung unter Unsicherheit ist eine Entscheidung, bei der der Agent sich dem Ergebnis nicht sicher sein kann. Wenn der Agent eine rationale Präferenzenordnung über die möglichen Ausgänge hat, aber die Wahrscheinlichkeiten nicht kennt und auch nicht aufgrund von irgendwelchen A-priori-Informationen einschätzen will, handelt es sich um eine Entscheidung unter Ungewissheit. Es handelt sich also gewissermaßen um eine Lotterie g = (p_{1} \circ X_{1},...,p_{n} \circ X_{n}), bei der die Wahrscheinlichkeiten p_{i} unbekannt sind.

Wenn man die Entscheidung eines Menschen modelliert, der sich trotz spärlicher Informationen eine Alternative wählt, bedarf es einer Entscheidungsregel. Diese Entscheidungsregel sollte bei einem rationalen Agenten nur von den möglichen Ausgängen X_{i} abhängen. Wenn über die Ausgänge X_{i} eine rationale Präferenzenordnung vorliegt, liegt auch eine Nutzenfunktion vor.

Folgende weit verbreitete Entscheidungsregeln beschreiben einen möglichen Entscheidungstyp, bei dem dann über die unsicheren Alternativen wieder eine rationale Präferenzenordnung entsteht. Hierbei ist es nicht so entscheidend, welche Entscheidungsregel gewählt wird, sondern, dass es plausible Entscheidungsregeln gibt, die eine Entscheidung unter Ungewissheit darstellen.

Dies bedeutet nämlich, dass es durchaus plausibel ist, selbst bei Ungewissheit, dass eine rationale Präferenzenordnung über die Entscheidungsalternativen vorliegt. Bei den folgenden vier beispielhaften Entscheidungsregeln ist X_{j,i} der i-te Ausgang von Möglichkeit(Lotterie) j.


Minimax-Regel

Die Minimax-Regel ist eine sehr pessimistische Entscheidungsregel. Dabei will der Agent die Möglichkeit wählen, die den kleinsten potenziellen Schaden anrichtet. Er wählt die Alternative, bei der der Nutzen des schlechtesten Ergebnisses am höchsten ist.

\max_j: \min_i u(X_{j,i})

Maximax-Regel

Die Maximax-Regel ist das optimistische Gegenstück zur Minimax-Regel. Hierbei wird die Möglichkeit gewählt die den höchsten potenziellen Nutzen liefert. Der Agent wählt die Alternative bei der der Nutzen des besten Ergebnisses am höchsten ist.

\max_j: \max_i u(X_{j,i})

Hurwicz-Regel

Die Hurwicz-Regel ist eine gewichtete Mischung aus Minimax-Regel und Maximax-Regel. Die beiden Regeln werden dabei mit dem sogenannten Optimismusparameter \lambda (mit 0≤\lambda≤1) gewichtet. Dies stellt einen Agenten dar, der bei der Entscheidung sowohl den best möglichen als auch den schlechtest möglichen Ausgang beachtet.

\max_j: \lambda \cdot \max_i u(X_{j,i})+(1-\lambda)\min_i u(X_{j,i})

Laplace-Regel

Bei der Laplace-Regel nimmt der Agent, aus Mangel an Informationen, für alle möglichen Ergebnisse die gleichen Wahrscheinlichkeiten an. Dann bildet er daraus eine Erwartungsnutzenfunktion. Diese Regel bietet also die Möglichkeit eine Entscheidung unter Ungewissheit in eine Entscheidung unter Risiko zu transformieren.

\max_j: \frac{1}{n}\sum_i u(X_{j,i})

Der Homo oeconomicus in der Verhaltensökonomie[Bearbeiten]

Ansatz[Bearbeiten]

In vielen mikro- und makroökonomischen Analysen wird der Home oeconomicus meistens in seine Form als zeitkonsistenter Erwartungsnutzenmaximierer benutzt. Hierbei sieht die allgemeine Form der zu maximierenden Zielfunktion wie folgt aus

\max_{ \{ x_{i,t} \}_{t,i} \in X} \sum_{t,i} \beta^{t} p(s_{t}) u(x_{i,t}|s_{t})

wobei t=1,2,... die Zeitpunkte, x_{i,t} die i-te Strategie des Agenten in Periode t, s_{t} die möglichen Zustände der Welt und p(s_{t}) die Wahrscheinlichkeiten von Zustand s_{t} sind. Allerdings gibt es Situationen die dieser Standardansatz der Ökonomie nicht beschreiben kann. Ziel der Verhaltensökonomik ist es deshalb solche Situationen strukturiert zu beschreiben und das Modell des zeitkonsistenten Erwartungsnutzenmaximierers zu verändern.

Referenz-abhängige Präferenzen[Bearbeiten]

Referenz-abhängige Präferenzen (reference-dependent preferences) beschreiben Präferenzen sie von einem hypothetischen oder früheren Zustand außerhalb der Entscheidung abhängt. Ein Beispiel wäre ein Arbeitnehmer der eine 5% Lohnerhöhung bekommt und unzufrieden ist wenn er eine 10% Lohnerhöhung erwartet, während er zufrieden ist wenn er keine Lohnerhöhung erwartet. In diesem Fall wäre der Referenzpunkt die Erwartung über die Höhe der Lohnerhöhung. Ein anderes Beispiel wäre ein Mensch der versucht einen bestimmten Lebensstandard zu erreichen und hierbei einen hypothetischen Zustand als Referenzpunkt nimmt.

Im Allgemeinen ist ein solchen Referenzpunkt in einem Modell eine exogene Größe r die in die Periodennutzenfunktion  u(x_{i,t}|s_{t},r) als zusätzliches exogenes Argument neben dem zufälligen Zustand s_{t} einfließt.

Eine spezielle Form der Referenz-abhängige Präferenzen ist die Verlustaversion (Loss aversion). Hierbei wird der Wert von etwas das man besitzt allein durch den Besitz höher eingeschätzt. Ein beispielhaftes Experiment hierzu wurde von Kahneman, Knetsch and Thaler (1990) durchgeführt. Sie gaben hierbei den Teilnehmer entweder mit 50% Wahrscheinlichkeit eine Tasse und fragten nach dem Minimalpreis zu dem sie diese Tasse verkaufen würden oder sie zeigten den Teilnehmern die Tasse mit 50% Wahrscheinlichkeit und fragten nach dem Maximalpreis zu dem sie die Tasse kaufen würden. Wenn der Besitz der Tasse keinen Einfluss auf die Wertschätzung hätte sollten die Preise gleich sein, aber tatsächlich war der Verkaufspreis ungefähr zweimal so hoch. Dieses Ergebnis wurde in vielen Experimenten reproduziert, mit anderen Gegenständen oder unter anderen Bedingungen.

Wahrscheinlichkeitsgewichtung[Bearbeiten]

In vielen wirtschaftswissenschaftlichen Experimenten werden Teilnehmer vor die Wahl über Lotterien gestellt. Wenn man annimmt, dass ein Euro immer einen festen Nutzen gibt (z.B. Nutzen von einem Euro gleich 1) dann beobachtet man, dass das Modell des Erwartungsnutzenmaximierers falsche Vorhersagen trifft. Insbesondere kann beobachtet werden, dass sichere Wahrscheinlichkeiten und sehr kleine Wahrscheinlichkeiten überproportional bewertet werden. Dies kann im Standardmodell berücksichtigt werden in dem eine Gewichtungsfunktion für die Wahrscheinlichkeiten eingefügt wird.

Optimismus und Pessimismus[Bearbeiten]

Wenn ein Mensch optimistisch oder pessimistisch ist schätzt er die Wahrscheinlichkeiten von besonders guten oder schlechten Ereignissen besonders hoch ein. Dies wäre ein anderer Fall in dem die benutzten Wahrscheinlichkleiten nicht mit dennen eines Erwartungsnutzenmaximierers übereinstimmen und sich daher auch die Entscheidungen verändern. Der Unterschied zur Wahrscheinlichkeitsgewichtung besteht darin, dass sich die Wahrscheinlichkeiten abhängig vom Zustand s_{t} verändern. Im Modell werden also die Wahrscheinlichkeiten p(s_{t}) durch neue Wahrscheinlichkeiten q(s_{t}) ersetzt anstatt für eine gegebene Gewichtungsfunktion f durch f(p(s_{t})) .

Begrenzte Aufmerksamkeit[Bearbeiten]

In vielen Situationen sind sich Menschen nicht all ihrer Alternativen bewusst, zum Beispiel weil es zu viele Möglichkeiten gibt oder die Situationen zu komplex sind. Im Model würde dies bedeuten, dass der Agent nicht über X sondern über eine Teilmenge  Y \subset X maximiert. Ein Grund warum nicht alle Alternativen beachtet werden könnte zum Beispiel sein dass das Sammeln aller Informationen zuviel Zeit oder andere Ressourcen in Anspruch nimmt, oder dass die kognitiven Fähigkeiten eines Menschen nicht ausreichen um alle Handlungen in allen Situationen im Blick zu haben. Beispielsweise ist es nahezu unmöglich bei einem Schachspiel alle zukünftigen möglichen Spielsituationen bei einem Zug im Auge zu haben. Ein anderes Beispiel wäre dass mögliche Handlungen einfach vergessen werden.

Zeitinkonsistenz[Bearbeiten]

Viele Experimente belegen außerdem zeitinkonsistentes Verhalten. Wenn man Probanden beispielsweise vor die Wahl stellt heute 10 oder morgen 11 Euro zu erhalten wählen mehr Leute die 10 Euro Auszahlung als wenn man fragt ob sie in einem Jahr 10 Euro oder in einem Jahr und einem Tag 11 Euro haben wollen. Dies kann man in einem Modell berücksichtigen indem eine Gewichtungsfunktion für \beta^t eingefügt wird. Viele Experimente zeigen außerdem, dass sofortige Auszahlungen häufig überproportional stark bewertet werden.

Einfluss des Vorgabewertes (default effect)[Bearbeiten]

Es gibt Beispiele bei denen der Vorgabewert einer Entscheidung, also die Entscheidung die getroffen wird wenn nichts getan wird, einen großen Einfluss hat. Ein bekanntes Beispiel ist die Bereitschaft Organe zu spenden. In Staaten in denen man automatisch Organspender ist, solange man nicht anders entscheidet, ist die Bereitschafts Organe zu spenden sehr viel höher. Nun könnte man meinen, dass dies daran liegt dass den meisten Menschen einfach egal ist was mit ihren Organen nach ihrem Tod passiert allerdings spielt der Vorgabewert auch bei anderen Entscheigungen eine wichtige Rolle. Madrian and Shea (2001) untersuchten in einer großen US-Firma den Einfluss des Vorgabewertes beim 401(k) Rentensparplan. Vor 1998 mussten sich die Angestellten aktiv dafür entscheiden in den Rentensparplan einzuzahlen, während nach 1998 der Vorgabewert war dass man 3% seines Einkommens im Rentensparplan anlegt und man musste sich aktiv dafür entscheiden nicht einzuzahlen. Alle Angestellten wurden darüber unterrichtet und trotzdem nahmen nach 1998 mehr Angestellte am 401(k)-Plan teil und eine deutlich höhere Zahl wählte eine Einzahlung von 3% ihres Gehaltes (über den Prozentsatz konnte ebenfalls entschieden werden). Dies zeigt, dass selbst bei Entscheidungen die sehr wichtig sind, wie der Altersvorsorge, der Vorgabewert einen Einfluss ausüben kann. Dieses Phänomen kann nicht mit dem Homo oeconomicus beschrieben werden, da hier die Entscheidung nicht nur von den Alternativen abhängen, sondern auch von der Präsentationsweise der Entscheidung. Hierfür muss also ein Modell der Verhaltensökonomie gewählt werden, dass nicht auf dem Modell eines rationalen Nutzenmaximierers aufbaut.

Der Homo oeconomicus in der Klassischen Nationalökonomie[Bearbeiten]

Das Bild des „egoistischen“ Homo oeconomicus[Bearbeiten]

In den Analysen der Klassischen Nationalökonomie wird der Homo oeconomicus meist als „egoistisch“ beschrieben. Dies kommt daher, dass beim klassischen Homo oeconomicus für die Umweltzustände X_{i} nur der Konsum des beschriebenen Agenten eingesetzt wird. Dieses Bild von Homo oeconomicus ist zwar weit verbreitet, doch beschreibt es nur einen Spezialfall. Tatsächlich kann man mit dem Modell der Homo oeconomicus viele Verhaltensweisen zwischen reinem Egoismus und reinem Altruismus modellieren, da die subjektiven Motivationen für die Konstruktion der Präferenzen des Agenten nicht auf egoistische Motivationen eingeschränkt sind[6].

Es ist daher auch hier zu beachten, dass „Konsum“ in der modernen Konsumtheorie ein formaler Begriff ist und die Umweltzustände Vektoren beliebiger Güter fassen. Diese Güter können zum Beispiel Geschenke an andere Menschen oder Spenden sein. Sie können also, formal gesprochen, auch den Konsum anderer Agenten umfassen. In der klassischen Konsumtheorie, wie sie Ende des 19. Jahrhunderts von beispielsweise Francis Edgeworth, William Stanley Jevons, Léon Walras oder Vilfredo Pareto vertreten wurde, wurde der Kosumvektor noch nur als der tatsächliche Konsum des Agenten beschrieben. Dieses alte Bild von Kosum ist allerdings noch sehr präsent im öffentlichen Bewusstsein.

Beschreibung in der Konsumtheorie[Bearbeiten]

In der Konsumtheorie beschreibt der Vektor x=(x_{1}, ... , x_{n}) für n beliebige Güter 1,...,n die konsumierten Mengen der n Güter. Also konsumiert der Agent x_{i} von Gut i. Die Menge aller möglichen Konsumvektoren der n Güter X^{n} nennt man Konsummöglichkeitenmenge.

Eine Präferenzenfunktion ( \succsim ) über die Konsummöglichkeitenmenge X^{n} mit Kosumverktoren x=(x_{1}, ... , x_{n}) ist äquivalent zur allgemeinen Definition definiert:

 (i) \  \quad x \succsim x' \vee x' \succsim x \quad \quad \quad \quad \quad \quad \ , x,x' \in X^{n}  (Vollständigkeit)
 (ii) \quad x \succsim x' , x' \succsim x'' \Rightarrow x \succsim x'' \quad \quad , x,x',x'' \in X^{n} \in X (Transitivität)

Ein Homo oeconomicus der seinen Nutzen über den eigenen Konsum, also seinen Kosumvektor x=(x_{1}, ... , x_{n}), maximiert, entspricht dem Modell des Homo oeconomicus in der Klassischen Nationalökonomik. Eine Nutzenfunktion ist hierbei eine n-dimensionale Funktion U(x)=U(x_{1}, ... , x_{n}).

Rationalisierbarkeit und offenbarte Präferenzen[Bearbeiten]

Hauptartikel: offenbarte Präferenzen

In vielen Interpretationen menschlichen Handelns scheint das Bild des rein egoistischen Homo oeconomicus sehr restriktiv und nicht realistisch. Es bietet jedoch eine sehr einfache und in sich konsistente Möglichkeit Handlungen zu analysieren. In diesem Sinne fungiert der Homo oeconomicus als wichtiges Element im Forschungsprogramm der neoklassischen Theorie: Auf Grundlage des methodischen Individualismus und Subjektivismus (siehe Konsumentensouveränität) soll Verhalten zunächst auf die einfachsten „rationalen“ Verhaltensregeln zurückgeführt werden. Deshalb wird oft die induktive Sicht auf diesen Spezialfall des Modells durch eine deduktive Sicht ersetzt. Es wird dann nicht aus dem Modellverhalten des Homo oeconomicus auf noch unbekanntes reales Verhalten geschlossen. Stattdessen wird beobachtetes Verhalten – falls überhaupt möglich – als Verhalten eines Homo oeconomicus modelliert. Also anstatt eines erklärenden Modells wird hierbei eher ein beschreibendes Verfahren verwendet.

Dies bedeutet im Speziellen, dass man von einer beobachteten Verhaltensweise mehrerer Menschen, beispielsweise von einer beobachteten Nachfragekurve über ein Gut, auf eine zugehörige mögliche Nutzenfunktion eines durchschnittlichen Konsumenten (dem sogenannten repräsentativen Konsumenten) über seinen Konsum schließt.[7] Eine Verhaltensweise aus der eine zugehörige repräsentative Nutzenfunktion abgeleitet werden kann heißt rationalisierbar. Die zugehörige Präferenzenrelation heißt offenbarte Präferenzenrelation (engl. revealed preferences).[8]

Die Interpretation dieses Vorgehens ist nicht, dass man aus der Existenz von offenbarten Präferenzen und eines repräsentativen Konsumenten darauf schließen kann, dass sich die echten Menschen auch rational (im Sinne der Rationalitätsannahmen der Präferenzenfunktion) verhalten, sondern nur, dass sich ihr Verhalten auf diese Weisen beschreiben lässt. Die Existenz eines repräsentativen Konsumenten ist also eine schwächere Annahme als die Existenz des Homo oeconomicus.

Da dieses Verfahren keinerlei Gültigkeitsannahmen über den einzelnen Konsumenten stellt, wird dieses Verfahren meistens benutzt, um einen egoistischen repräsentativen Agenten aus den Verhaltensfunktionen, z. B. Nachfragefunktionen, zu gewinnen.

Beispiel für Rationalisierbarkeit: Nachfrage im Partialmarktmodell[Bearbeiten]

Wenn wir eine invertierbare und integrierbare Nachfragefunktion D\colon\, P\to \R,\; p\mapsto x gegeben haben, wobei p ein Preis und x eine Nachgefragte Menge auf einem Partialmarkt ist, dann gilt für die Nutzenfunktion des repräsentativen Agenten

D^{-1}(x) = u'(x)

wenn wir eine quasilineare Nutzenfunktion U(x) = u(x) - p x unterstellen. Die zugehörige Präferenzenrelation ergibt sich dann mit

U(x_{1})>U(x_{2}) \Leftrightarrow x_{1} \succ x_{2}

Oder wenn man benutzt dass der Preis p=D^{-1}(x) ist

 \int_{0} ^ {x_{1}}D^{-1}(x)dx-D^{-1}(x_{1})x_{1} > \int_{0} ^ {x_{2}}D^{-1}(x)dx-D^{-1}(x_{2})x_{2} \Leftrightarrow x_{1} \succ x_{2}

Der Homo oeconomicus in der Makroökonomie[Bearbeiten]

Individuelle und kollektive Rationalität[Bearbeiten]

Obgleich ganze Gesellschaften sich sehr von Individuen unterscheiden, treffen diese doch auch Entscheidungen zwischen Alternativen. Auch an gesellschaftliche Entscheidungen können die Rationalitätsannahmen des Homo oeconomicus angelegt werden.

1. Platz 2. Platz 3. Platz
Agent 1 A B C
Agent 2 C A B
Agent 3 B C A

Angenommen beispielsweise es liege eine Gesellschaft mit drei Personen vor und müsse sich zwischen den drei Alternativen A, B und C entscheiden. Wir setzen voraus, dass eine Alternative von der Gesellschaft gegenüber einer anderen Möglichkeit bevorzugt wird, wenn sie von mehr Personen bevorzugt wird. Wenn sich die Präferenzen der drei Personen wie in der Tabelle dargestellt verteilen, ist leicht zu erkennen, dass je zwei Personen A B vorziehen, je zwei Personen B C vorziehen und zwei Personen C A vorziehen:

A \succ B \succ C \succ A

Eine derart konstruierte gesellschaftliche Präferenzenordnung ist nicht transitiv und verstößt daher gegen die Rationalitätsannahmen. Dieses Ergebnis gilt auch dann, wenn alle drei Personen (oder gar alle Mitglieder einer Gesellschaft) je für sich genommen völlig „rationale“ Präferenzordnungen haben.

Es gibt auf den ersten Blick keinen plausiblen Grund warum sich gesellschaftliche Entscheidungen an die Axiome der Präferenzenordnung halten sollten. Allerdings gibt es einige Situationen in denen in der Makroökonomie das sogenannte Modell eines repräsentativen Agenten vorteilhaft angewandt wird.

Der repräsentative Agent[Bearbeiten]

Ein repräsentativer Agent ist ein Homo oeconomicus, der die Entscheidungen der gesamten Gesellschaft repräsentiert. Die Modellierung der Präferenzrelationen einer Gesellschaft durch einen repräsentativen Agenten kann damit begründet werden, dass alle Individuen hinreichend gleich sind bezüglich der gegebenen Entscheidungssituation. Es gibt allerdings auch eine breite Klasse von individuell heterogenen Nutzenfunktionen, die durch eine gemeinsame Nutzenfunktion dargestellt werden kann, zum Beispiel Gorman aggregierbare Nutzenfunktionen.

Das Modell des repräsentativen Agenten geht bis ins späte 19. Jahrhundert zurück. Francis Edgeworth (1881) benutzte den Begriff „repräsentative Einheit“ und Alfred Marshall (1890) führte den Begriff „repräsentative Firma“ ein.

Die Notwendigkeit einer Mikrofundierung gesellschaftlicher Entscheidungen wurde besonders durch die Lucas-Kritik begründet. Diese drückt aus, dass sich rein ökonometrisch geschätzte Verhaltensgleichungen und ihre Parameter durch politische Entscheidungen verändern. Gesamt-gesellschaftliches Verhalten wird also auch durch Erwartungen beeinflusst, die in rein parametrischen Modellen, die nur aus Verhaltensgleichungen bestehen, nicht vorkommen.

Ein Beispiel hierfür ist die Phillips-Kurve. Sie stellt in ihrer ursprünglichen Form einen statistisch geschätzten Zusammenhang von Arbeitslosigkeit und Inflation dar. Als jedoch die Politik versuchte, die Arbeitslosigkeit gezielt durch höhere Inflation zu senken, kam es zu Stagflation, also zu hoher Inflation und hoher Arbeitslosigkeit. Bei dem Neu-Keynsanischen Modell beispielsweise, dass die Phillipskurve aus dem Verhalten eines repräsentativen Agenten und einer repräsentativen Firma herleitet, wird die Phillipskurve in ihrer erweiterten Form hergeleitet. Diese hängt dann von Infaltionserwartungen, Mark-up Schocks und Technologieschocks ab, was erklärt wie es zu Stagflation kommen kann.

Begrenzte Heterogenität[Bearbeiten]

In einigen Modellen, die Prozesse innerhalb einer Gesellschaft beschreiben sollen, beispielsweise über Umverteilungseffekte, ist das Modell eines repräsentativen Agenten ohne Aussagekraft. Da aber ein Modell mit vollständiger Heterogenität - bei dem also alle Menschen unterschiedliche Nutzenfunktionen haben - sehr komplex ist, wodurch die Aussagekraft sinkt, wird oft ein Modell mit begrenzter Heterogenität vorgezogen.

Bei einem solchen Modell wird angenommen, dass sich eine Gesellschaft in disjunkte Untergruppen aufteilen lässt, die sich jeweils durch einen repräsentativen Agenten darstellen lassen. Beispielsweise könnte man mit zwei repräsentativen Agenten (z.B. Arm/Reich, Sparer/Schuldner, Alt/Jung,...) die Umverteilungseffekt von makroökonomischen Variablen (z.B. Inflation, Wirtschaftswachstum,...) beschreiben.

In der Regel könnte man natürlich beliebig viele Untergruppen bilden, die jeweils durch einen repräsentativen Agenten beschrieben werden. Allerdings nimmt in der Regel mit mehr Untergruppen die Aussagekraft ab aber der Realismus zu. Viele vereinfachende Modelle beschränken sich deshalb auf zwei oder drei repräsentative Agenten, mit unterschiedlichen Nutzenfunktionen, Budgetbeschränkungen oder Einnahmequellen.

Eine weitere Möglichkeit, die Komplexheit vollständiger Heterogenität beherrschbar zu machen, ist diese nur in einem Merkmal anzunehmen (z.B. Einkommen, Diskontfaktor, Parameter in der Nutzenfunktion). Dies kann in einigen Situationen zu realistischeren Aussagen führen als eine Beschreibung mit zwei oder drei repräsentativen Agenten. Allerdings müssen in der Regel viele Parameter konstant für alle Agenten in der Gesellschaft gehalten werden, damit das Modell eine Lösung und damit ein Aussagegehalt besitzt.

Im Allgemeinen liegt bei begrenzter Heterogenität immer ein Zielkonflikt zwischen Aussagekraft und Realismus vor.

Beispiele für Modelle rationalen Verhaltens[Bearbeiten]

Klassisches Konsumentenmodell[Bearbeiten]

Angenommen ein Agent hat eine stetige, streng monoton steigende und differenzierbare Nutzenfunktion über sein Konsum von n Gütern  x_{1},\ldots,x_{n} , wobei m sein Einkommen ist und  p_{1},\ldots,p_{n} die Güterpreise. Sein Konsumentenproblem ergibt dann

\max_{(x_{1},\ldots,x_{n})\in\mathbb{R}_{+}^{n}}u(x_{1},\ldots,x_{n}) \quad \quad s.t. \quad \quad p_{1}x_{1}+p_{2}x_{2}+\ldots+p_{n}x_{n}\leq m

Die Lösung dieses Problems, welches dann von den Preisen und dem Einkommen abhängt, ist die sogenannte Marshallsche Nachfragefunktion.

Egoismus und Altruismus[Bearbeiten]

Angenommen der Agent i hat eine Nutzenfunktion über seinen eigenen Konsum  C_{i} und den Konsum der übrigen Mitglieder der Gesellschaft  C_{-i} . Hierbei sei u(\cdot) eine stetige, streng monoton steigende und differenzierbare Nutzenfunktion. Die Nutzenfunktion des Agenten sei

 U(C_{i},C_{-i})= u( \lambda C_{i}) + u( (1-\lambda) C_{-i})

Dies bedeutet soviel, wie dass i  1 / \lambda eigener Konsum genauso viel wert ist wie 1 / (1 - \lambda) von dem Konsum anderer Menschen. Wenn  \lambda = 1 ist dem Agenten der Konsum anderer Menschen völlig egal, während bei  \lambda = 0 der eigene Konsum völlig egal ist. Es handelt sich dann also um einen vollständigen Alturisten. Bei allen  \lambda \in (0,1) ist der Agent weder vollständig egoistisch noch altruistisch.

Ein  \lambda < 0 könnte sogar einen Konsumverweigerer oder Asketen beschreiben oder  \lambda > 1 einen schadenfreudigen Menschen, der sich freut wenn es anderen Menschen schlecht geht.

Die Maximierung dieser Nutzenfunktion könnte beispielsweise unter der Nebenbedingung erfolgen, dass er spenden kann und damit den Konsum anderer Menschen  C_{-i} erhöhen kann. Also für gegebenen Anfangskonsum

\max_{S} u( \lambda (C_{i}-S)) + u( (1-\lambda) (C_{-i}+S)) \quad \quad s.t. \quad \quad 0 \leq S

Anmerkung: Auch wenn diese Nutzenfunktion einen teilweise oder völlig altruistischen Menschen beschreiben kann, muss dies nicht bedeuten, dass irgendeine moralische oder ethische Grundhaltung unterstellt wird. Beispielsweise kann die Nutzenfunktion einen Menschen beschreiben, der aus einem gewissen sozialen Druck heraus spendet (soziale Erwünschtheit) oder jemanden, der sich damit profilieren will. Andererseits kann es natürlich auch einen mitfühlenden Menschen beschreiben. Eine Motivation der Handlung ist eine Interpretation jenseits des Modells. Das Modell beschreibt nur die Handlung (hier: die Spende) selbst.

Intertemporale Konsumentscheidung[Bearbeiten]

Angenommen der Agent möchte seinen Konsum über mehrere Perioden maximieren, wobei  c_{t} sein Konsum in Periode t ist. Dann ist, für eine stetige, monoton steigende und differenzierbare Perioden-Nutzenfunktion u(\cdot), die intertemporale Nutzenfunktion

 \sum_{t=1}^n \beta^{t} u(c_{t})

Diese Nutzenfunktion ist zeitkonsistent. Dies bedeutet, dass zu allen Zeitpunkten t die optimale Lösung die gleiche bleibt. Sonst würden sich seine Präferenzen über die Zeit hinweg verändern. Wenn der Agent auf einem Kapitalmarkt unbegrenzt Kapital leihen oder anlegen kann zu einem festen Zins r, ergibt sich als Maximierungsproblem mit dem Lebenseinkommen m

\max_{(c_{1},\ldots,c_{n})\in\mathbb{R}_{+}^{n}} \sum_{t=1}^n \beta^{t} u(c_{t}) \quad \quad s.t. \quad \quad \sum_{t=1}^n (1+r)^{-t} P_{t} c_{t}=m

Hierbei ist  P_{t} das Preisniveau und  c_{t} der reale Konsum in Periode t.

Kritik[Bearbeiten]

Egoistisches Menschenbild[Bearbeiten]

Der Homo oeconomicus wird sehr häufig als egoistisches Menschenbild kritisiert. Doch diese Form der Kritik ist, obgleich sehr oft vertreten, in zweierlei Hinsicht falsch. Erstens postuliert der Homo oeconomicus keinen egoistischen Menschen und zweitens ist der Homo oeconomicus - zumindest Seitens der als Ökonomik - als deskriptives Verhaltensmodell, nicht als normatives Menschenbild konzeptionalisiert. Denn die Beschreibung von menschlichem Verhalten über Präferenzen stellt zwar dar wie sich ein Mensch verhält, aber sie besitzt keine Aussagekraft darüber warum sich jemand so verhält wie er es tut, oder gar, was er in einem ethischen Sinne tun soll. Die Aussage, dass ein Mensch einen Zustand gegenüber einem anderen vorzieht, sagt nichts über seine Beweggründe aus. Ein anthropologisches Menschenbild benötigt aber eine Beschreibung über das Wesen des Menschen, also über seine intrinsische Motivation. Diesen Aspekt besitzt das rein beschreibende Modell des Homo oeconomicus nicht.

Kritik am zeitkonsistenten Erwartungsnutzenmaximierer[Bearbeiten]

Ein Spezialfall des rationalen Agenten ist der zeitkonsistente Erwartungsnutzenmaximierer. Dieses Modell ist die Standardform der Homo oeconomicus sowohl in der Makro- alsauch in der Mikroökonomie. In den meisten Anwendungen dient diese Spezifikation als Benchmarkmodell, da sie klare Vorhersagen trifft, insbesondere wenn die Periodennutzenfunktion zusätzlich spezifiziert wird. So wird in der Makroökonomie oft eine CRRA (constant relative risk aversion) Nutzenfunktion angenommen und in Mikroökonomie bei der Modellierung von Experimentergebnissen eine Nutzenfunktion, die linear in Auszahlungen ist. Natürlich treffen solche Modelle oft falsche Aussagen, womit sich insbesondere die Verhaltensökonomie auseinandersetzt. So konnten Experimente viele Situationen belegen in dennen der zeitkonsistente Erwartungsnutzenmaximierer falsche Aussagen trifft. Doch auch wenn das Modell des Homo oeconomicus in einigen Situationen falsche Vorhersagen trifft, so sagt es doch in den meisten Situationen das Verhalten eines durchschnittlichen Menschen korrekt voraus. Aus diesem Grund dient der zeitkonsistente Erwartungsnutzenmaximierer immer noch als wichtigstes Benchmarkmodell für die wirtschaftswissenschaftliche Beschreibung menschlichen Verhaltens. Die dem Modell widersprechende Empirie bedeutet nicht, dass dieses Modell falsch ist, sondern nur dass es Situationen gibt in dennen es nicht angewendet werden kann. Ziel der Verhaltensökonomie ist es diese Situationen strukturiert zu beschreiben und für sie eine Verallgemeinerung des zeitkonsistente Erwartungsnutzenmaximierer zu finden, denn ein besseres Modell muss natürlich ebenfalls die Empirie korrekt beschreiben bei der das Benchmarkmodell richtige Vorhersagen trifft.

Irrationales Verhalten[Bearbeiten]

Das Modell des Homo oeconomicus dient nicht primär der Beschreibung einzelner Menschen, sondern der Beschreibung von durchschnittlichen Menschen. Ziel eines wirtschaftswissenschaftlichen Modells ist es zu beschreiben wie sich eine Gruppe von Menschen verhält, oder wie sich die meisten Menschen verhalten. Niemand würde ernsthalft behaupten, dass alle Menschen jederzeit rationale Präferenzen aufweisen. Wenn man also zeigen will dass der Homo oeconomicus in einer Situation falsche Vorhersagen trifft muss man zeigen, dass ein signifikanter Anteil aus einer Gruppe bei einer Entscheidung eine irrationale Entscheidung trifft. Zwar gibt es die klassischen Beispiele für irrationale Präferenzen, wie zirkuläre Präferenzen, allerdings ist es schwer diese in Experimenten oder in Feldbeobachtungen nachzuweisen. Experimente die die Transitivitätsannahme testen, für verschiedene Güter oder verschiedene Entscheidungssituationen, finden in so gut wie allen Fällen dass ein sehr großer Anteil der Probanden transitive Präferenzen aufweist. Die häufigst Form von beobachteten irrationalen Präferenzen ist der Framing Effekt, also eine Situation bei der nicht nur die Alternativen über die Entschieden wird, sondern auch die Entscheidungssituation selbst eine signifikante Rolle spielt. Hierfür ist der Einfluss des Vorgabewertes (default effect) das beste Beispiel. Es kann also gesagt werden, dass der Homo oeconomicus nicht alle menschlichen Entscheidungen richtig beschreiben kann, die Empirie legt aber nahe dass doch zumindest die meisten Entscheidungen richtig beschrieben werden können.

Homo oeconomicus in anderen Wissenschaften[Bearbeiten]

In der Politikwissenschaft findet das Modell des Homo oeconomicus unter anderem in der Entscheidungstheorie und der Neuen Politischen Ökonomie Anwendung. Zu den zahlreichen Anwendungen in der Geographie zählen beispielsweise die Thünenschen Ringe oder Walter Christallers System der Zentralen Orte. In der Arbeitspsychologie wird auch der Ausdruck Menschenbild anstelle von Modell benutzt.[9] Aufgrund des im Vergleich zu Frühkulturen reflektierten Umgangs mit Fragen der Ökonomie findet sich die Bezeichnung Homo oeconomicus in der Geschichtswissenschaft für den Wirtschaftsbürger der griechischen Antike.[10]

Literatur[Bearbeiten]

  • N. Gregory Mankiw und Mark P. Taylor (2012): Grundzüge der Volkswirtschaftslehre , 5. Auflage. Schäffer-Poeschel, Stuttgart
  • Dietz, Alexander (2005): Der homo oeconomicus - Theologische und wirtschaftsethische Perspektiven auf ein Ökonomisches Modell, Gütersloher Verlagshaus.
  • Andreu Mas-Colell, Michael D. Whinston und Jerry R. Green (1995): Microeconomic Theory , Oxford University Press
  • Hal R. Varian (2011): Grundzüge der Mikroökonomik , 8. Auflage. Oldenbourg, München 2011
  • James E. Hartley (1996): Retrospectives: The origins of the representative agent, Journal of Economic Perspectives 10: 169-177.
  • Robert E. Lucas (1976): Econometric policy evaluation: A critique, in K. Brunner and A. H. Meltzer (eds.) The Phillips Curve and Labor Markets, Vol. 1 of Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, pp. 19-46, Amsterdam: North-Holland.
  • John Stuart Mill (1836): On the Definition of Political Economy, and on the Method of Investigation Proper to It London and Westminster Review
  • John Stuart Mill (1874): Essays on Some Unsettled Questions of Political Economy, 2nd ed. Longmans, Green, Reader & Dyer 1874
  • A.K. Sen (1977): Rational Fools: A Critique of the Behavioural Foundations of Economic Theory , Philosophy and Public Affairs 317
  • Tversky, A., Kahneman, D. (1991). Loss Aversion in Riskless Choices: A Reference-dependent Model , Quarterly Journal of

Economics, 106, 1039-1061.

Weblinks[Bearbeiten]

 Wiktionary: Homo oeconomicus – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Fußnote[Bearbeiten]

  1. Eduard Spranger: Lebensformen. Geisteswissenschaftliche Psychologie und Ethik der Persönlichkeit. 8. Auflage. Tübingen 1950, S. 148
  2. F. A. von Hayek: Die Verfassung der Freiheit. Mohr (Siebeck), Tübingen 1971, S. 76
  3. Andreu Mas-Colell, Michael D. Whinston und Jerry R. Green: Microeconomic Theory
  4. Andreu Mas-Colell, Michael D. Whinston und Jerry R. Green: Microeconomic Theory
  5. Andreu Mas-Colell, Michael D. Whinston und Jerry R. Green: Microeconomic Theory
  6. N. Gregory Mankiw und Mark P. Taylor: Grundzüge der Volkswirtschaftslehre
  7. Hal R. Varian: Grundzüge der Mikroökonomik
  8. Hal R. Varian: Grundzüge der Mikroökonomik
  9. Vergleiche beispielsweise Eberhard Ulich: Arbeitspsychologie. Poeschel, Stuttgart 1991, ISBN 3-7910-0574-X
  10. Claude Mossè: Homo Oeconomicus, in: Jean-Pierre Vernant (Hrsg.): Der Mensch der griechischen Antike, Frankfurt-New York-Paris 1993, 31-62