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Der frankophone Kanadier nahm im Dezember 1996 erstmals an FIS-Rennen teil, Einsätze im Nor-Am Cup folgten ab Februar 1997. Am 10. Dezember 2000 bestritt er sein erstes Weltcup-Rennen, den Riesenslalom in Val-d’Isère. Im Nor-Am Cup erreichte er in der Saison 2001/02 den zweiten Platz der Gesamtwertung und entschied die Abfahrtswertung für sich. Die ersten Weltcuppunkte gewann er am 14. Dezember 2002 als 28. der Abfahrt in Val-d’Isère.
Guay belegte bei der Weltmeisterschaft 2003 in St. Moritz sowohl in der Abfahrt als auch im Super-G überraschend den sechsten Platz. Seinen ersten Podestplatz im Weltcup erreichte er zu Beginn der Saison 2003/04, als er in der Abfahrt von Lake Louise hinter Michael Walchhofer auf den zweiten Platz fuhr. Kurz danach zog er sich im Training zur Abfahrt von Gröden bei einem Sturz eine schwere Knieverletzung zu und musste für den Rest der Saison pausieren. Mit vier Top-10-Ergebnissen gelang ihm 2004/05 ein erfolgreiches Comeback.
Sowohl bei den Olympischen Winterspielen 2006 als auch bei der Weltmeisterschaft 2007 verpasste er nur knapp eine Medaille, als er im Super-G bzw. in der Abfahrt jeweils Vierter wurde. Besonders knapp fiel die Entscheidung 2007 zu seinen Ungunsten aus, als er lediglich zwei Hundertstelsekunden auf den Drittplatzierten Patrik Järbyn verlor.
Am 24. Februar 2007 gewann Guay sein erstes Weltcuprennen, die Abfahrt auf der Kandahar-Piste in Garmisch-Partenkirchen. In der Saison 2009/10 entschied er mit zwei Siegen in Kvitfjell und beim Weltcupfinale in Garmisch-Partenkirchen den Super-G-Weltcup für sich. Damit war er erst der zweite Kanadier, der einen Disziplinenweltcup gewann. Zuvor war dies nur Steve Podborski gelungen, der in der Saison 1981/82 punktegleich mit dem Schweizer Peter Müller den Abfahrtsweltcup gewonnen hatte. Bei den Olympischen Winterspielen 2010 wurde Guay jeweils Fünfter in der Abfahrt und im Super-G und 16. im Riesenslalom. Im Super-G fehlten ihm nur drei Hundertstelsekunden auf den Drittplatzierten Andrew Weibrecht.
In der Saison 2010/11 konnte Guay zunächst nicht ganz an das Niveau des Vorwinters anknüpfen. Er wurde Dritter im Super-G von Gröden, kam ansonsten aber nicht über einen elften Platz hinaus. Bei der Weltmeisterschaft 2011 in Garmisch-Partenkirchen feierte er dann aber den größten Erfolg seiner Karriere, den Gewinn der Goldmedaille in der Abfahrt. Sowohl in der Saison 2011/12 als auch in der Saison 2012/13 gelangen ihm in Weltcupabfahrten ein zweiter und ein dritter Platz, während er in der Saison 2013/14 zwei Abfahrtssiege feiern konnte.