Itō Kiyoshi

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Itō Kiyoshi an der Cornell University, 1970

Itō Kiyoshi (jap. 伊藤 清; * 7. September 1915 in Hokusei-chō (heute Inabe), Präfektur Mie; † 10. November 2008 in Kyōto) war ein japanischer Mathematiker.

Leben[Bearbeiten]

Er untersuchte stochastische Prozesse und legte in zwei, 1944 und 1946, erschienenen Arbeiten die Grundlage für die Theorie der stochastischen Integration und der stochastischen Differentialgleichungen. Deshalb gilt Itō heute als Begründer der stochastischen Analysis.

Itō stammt aus einem Bauerndorf westlich von Nagoya und begann nach dem Schulabschluss das Studium der Mathematik an der Kaiserlichen Universität Tokio, das er bereits mit 23 Jahren abschloss. Während des Studiums hatte er sich bereits zu der damals noch nicht allzu weit entwickelten Wahrscheinlichkeitstheorie hingezogen gefühlt, an deren Formalisierung zu jener Zeit Paul Lévy und Andrei Kolmogorow arbeiteten. Im Anschluss daran trat er eine Stelle im Nationalen japanischen Statistik-Amt an, wo er in den Kriegsjahren die meisten seiner Theorien entwickelte. 1940 und 1942 legte er – ohne vorher promoviert zu haben – seine Ideen in den beiden Arbeiten Über Wahrscheinlichkeitsverteilungen auf kompakten Gruppen und Über stochastische Prozesse und unendlich teilbare Verteilungen dar. Diese beiden Aufsätze, die heutzutage als revolutionär eingestuft werden, fanden damals – auch infolge der japanischen Isolation während und nach dem Pazifikkrieg – wenig Anerkennung.

Erst 1945 wurde ihm für seine Leistungen der Doktor verliehen, und 1952 wurde er als ordentlicher Professor an die Universität Kyoto berufen. Dort war er, neben Gastaufenthalten unter anderem am Institute for Advanced Study in Princeton, Bombay, an der Universität Århus und der Cornell University, bis zu seiner Pensionierung 1979 tätig.

Die Ideen Itōs, insbesondere sein Ito-Kalkül der stochastischen Integration, haben in vielen Bereichen der Natur- und Wirtschaftswissenschaften Anwendung gefunden, beispielsweise in der Finanzmathematik (dort zuerst im berühmten Black-Scholes-Modell zur Optionspreisbestimmung). Nach Itō benannt sind der Itō-Prozess (auch verallgemeinerter Wiener-Prozess genannt), das Lemma von Itō und die Itō-Isometrie.

Er war seit 1939 verheiratet und hatte drei Töchter. Neben Englisch, Französisch und Chinesisch sprach (oder besser schrieb) er auch Deutsch.

Auszeichnungen[Bearbeiten]

Itōs Lebenswerk wurde mit vielen international renommierten Preisen gewürdigt, darunter der Asahi-Preis (1977), der israelische Wolf-Preis (1987), der Kyoto-Preis (1998) und der Carl-Friedrich-Gauß-Preis (2006), dessen erster Preisträger er war. Itō war darüber hinaus Ehrendoktor an mehreren Universitäten weltweit, etwa der ETH Zürich.

Schriften[Bearbeiten]

  • mit Henry McKean: Diffusion processes and their sample paths, Springer, Grundlehren der mathematischen Wissenschaften, 1965, 1974
  • Selected papers, Springer 1987 (Herausgeber S.R.S.Varadhan, Daniel Stroock)
  • Stochastic processes, Springer 2004 (Vorlesungen Aarhus)
  • Lectures on stochastic processes, Springer 1984 (Vorlesungen Tata Institut, Bombay)

Weblinks[Bearbeiten]

Japanische Namensreihenfolge Japanischer Name: Wie in Japan üblich, steht in diesem Artikel der Familienname vor dem Vornamen. Somit ist Itō der Familienname, Kiyoshi der Vorname.