Extremwertverteilung

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Die Allgemeine Extremwertverteilung ist eine stetige Wahrscheinlichkeitsverteilung. Sie spielt eine herausragende Rolle in der Extremwerttheorie, da sie die wesentlichen möglichen Verteilungen von Extremwerten einer Stichprobe in einer Darstellung zusammenfasst.

Definition[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Eine stetige Zufallsgröße genügt einer Fisher-Tippett-Verteilung mit den Parametern , und , wenn sie die Wahrscheinlichkeitsdichte

besitzt.

Beziehung zu anderen Verteilungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Extremwertverteilung geht mit dem Parameter zur Fisher-Tippett-Verteilung bzw. Gumbel-Verteilung über.

Siehe auch[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]