„Dirac-Verteilung“ – Versionsunterschied
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Die '''Dirac-Verteilung''', manchmal auch '''Punktverteilung''', '''deterministische Verteilung''', '''Einheitsmasse'''<ref> Georgii: ''Stochastik.'' 2009, S. 14. |
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== Definition == |
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Version vom 6. Juli 2023, 13:16 Uhr
Die Dirac-Verteilung oder Einpunktverteilung[1][2][3], manchmal auch Punktverteilung[4], ausgeartete Verteilung[1], entartete Verteilung[1], uneigentliche Verteilung[1], deterministische Verteilung, Einheitsmasse[5] oder degenerierte Verteilung genannt, ist eine spezielle Wahrscheinlichkeitsverteilung in der Stochastik. Sie zählt zu den diskreten Wahrscheinlichkeitsverteilungen. Der Name Dirac-Verteilung folgt daher, dass sie aus dem Diracmaß abgeleitet wird. Sie ist meist nur von theoretischer Bedeutung und spielt eine wichtige Rolle in der Klassifikation der unendlich teilbaren Verteilungen.
Definition
Eine reelle Zufallsvariable heißt Dirac-verteilt zum Punkt , in Symbolen , wenn sie die Verteilungsfunktion
besitzt. Die Verteilung von ist also genau das Diracmaß im Punkt , das heißt für alle messbaren Mengen gilt
Die Zufallsvariable nimmt insbesondere fast sicher den Wert an, es gilt also , worauf der Name deterministische Verteilung zurückzuführen ist.
Eigenschaften
Lagemaße
Erwartungswert, Modus und Median fallen alle zusammen und sind gleich dem Punkt
Streumaße
Varianz, Standardabweichung und Variationskoeffizient fallen zusammen und sind alle gleich
Symmetrie
Die Dirac-Verteilung ist symmetrisch um .
Höhere Momente
Die Momente sind gegeben durch
Entropie
Die Entropie der Dirac-Verteilung ist 0.
Kumulanten
Die kumulantenerzeugende Funktion ist
- .
Damit ist und alle weiteren Kumulanten sind gleich 0.
Charakteristische Funktion
Die charakteristische Funktion ist
Momenterzeugende Funktion
Die momenterzeugende Funktion ist
Reproduktivität, α-Stabilität und unendliche Teilbarkeit
Die Klasse der Dirac-Verteilungen ist reproduktiv, da die Summe Dirac-verteilter Zufallsvariablen wieder Dirac-verteilt ist, da für die Faltung
gilt. Des Weiteren sind Dirac-Verteilungen α-stabile Verteilungen mit . Teilweise werden aber Dirac-Verteilungen explizit von der Definition der α-Stabilität ausgeschlossen. Außerdem sind Dirac-Verteilungen unendlich teilbar, da gilt.
Beziehung zu anderen Verteilungen
Die Dirac-Verteilung tritt meist als degenerierter Fall bei schlechter Parameterwahl von anderen Verteilungen auf. Beispielsweise sind die Bernoulli-Verteilung, die Zweipunktverteilung und die Binomialverteilung alles Dirac-Verteilungen, wenn man wählt. Des Weiteren ist auch die diskrete Gleichverteilung auf einem Punkt eine Dirac-Verteilung.
Literatur
- Achim Klenke: Wahrscheinlichkeitstheorie. 3. Auflage. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2013, ISBN 978-3-642-36017-6, doi:10.1007/978-3-642-36018-3.
- Hans-Otto Georgii: Stochastik. Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik. 4. Auflage. Walter de Gruyter, Berlin 2009, ISBN 978-3-11-021526-7, doi:10.1515/9783110215274.
Einzelnachweise
- ↑ a b c d P. H. Müller (Hrsg.): Lexikon der Stochastik – Wahrscheinlichkeitsrechnung und mathematische Statistik. 5. Auflage. Akademie-Verlag, Berlin 1991, ISBN 978-3-05-500608-1, Einpunktverteilung, S. 81.
- ↑ Horst Rinne: Taschenbuch der Statistik. 4. Auflage. Harri Deutsch, Frankfurt am Main 2008, ISBN 978-3-8171-1827-4, 3.12.1 Einpunkt-Verteilung, S. 369.
- ↑ Hermann Witting, Ulrich Müller-Funk: Mathematische Statistik II. Asymptotische Statistik: Parametrische Modelle und nichtparametrische Funktionale. Teubner, Stuttgart 1995, ISBN 978-3-322-90153-8, S. 46.
- ↑ Achim Klenke: Wahrscheinlichkeitstheorie. 4., überarbeitete und ergänzte Auflage. Springer, Berlin 2020, ISBN 978-3-662-62088-5, S. 369, doi:10.1007/978-3-662-62089-2.
- ↑ Georgii: Stochastik. 2009, S. 14.